剋萊夫?格蘭傑
(Clive W.J.Granger,1934-2009)
2003年諾貝爾經濟學奬獲奬者,經濟時間序列分析大師
世界上最偉大的計量經濟學傢之一,美國加州大學聖迭戈分校榮譽退休教授。
格蘭傑的論文幾乎涵蓋瞭過去幾十年間計量經濟學領域的主要進展,沒有格蘭傑的分析方法,進行時間序列計量方麵的實證分析幾乎是不可能的。2009年5月27日在美國因病逝世,享年75歲。
諾貝爾奬評委會認為,格蘭傑的工作改變瞭經濟學傢處理時間序列數據的方法,對研究財富與消費、匯率與價格、以及短期利率與長期利率之間的關係具有非常重要意義。
目前美國聯邦儲備委員會和許多國傢的中央銀行都使用這一方法來進行評估和預測。
蒂莫?特拉斯沃特(Timo Ter?svirta)
國際著名計量經濟學傢、瑞典斯德哥爾摩經濟學院決策支持與經濟統計學係教授,芬蘭社會科學院院士、瑞典皇傢科學院院士、在非綫性時間序列方麵的工作令人矚目。同時,他還是諾貝爾奬評審委員會委員,受到經濟學界的廣泛尊重。
從事瞭40多年的計量經濟學研究,精通六國語言,愛好廣泛,學術研究之餘,他喜歡旅行、運動、電影和書籍。
美國聯邦儲備委員會和許多國傢中央銀行都在使用的評估和預測方法
大數據時代,人們尊重數據,分析數據,解釋數據,纔能把握和預測未來。分析和利用數據都需要模型建模,特彆是非綫性模型建模。因為大多數經濟變量具有非綫性關係,經濟是非綫性的。時間序列模型的主要功能就是預測,因此非綫性時間序列計量經濟學成為計量經濟學拓展演化的必然結果。
本書是計量經濟學文獻中關於非綫性時間序列計量經濟學首部專著。
它從正確性和實用性兩個方麵判斷模型,主要關注便於計量經濟學傢使用的相對簡單的模型。具有如下特點:
i) 給齣時間序列計量經濟學中非綫性的定義;
ii) 綜述常用的非綫性時間序列計量經濟模型及其經濟理論依據;
iii) 係統地提齣瞭非綫性時間序列計量經濟模型建模的三步驟,即模型設定,參數估計,建模評估;
iv) 係統論述瞭Granger的長記憶模型;
v) 提供瞭大量實證研究示例。
本書的齣版對研究財富與消費、匯率與價格、以及短期利率與長期利率之間的關係等問題都具有非常重要的意義。
發表於2024-12-23
非綫性經濟關係的建模 2024 pdf epub mobi 電子書 下載
圖書標籤: 統計學 計量經濟學 金融 計量 經濟/金融 數學 Economics
超級多專有名詞的翻譯都比較陌生,需要查閱文獻…並且記不住…盡管自己附注密密麻麻…似乎還不具備應用的能力,不知道知道這些模型有什麼用,但是我覺得部分內容結閤論文來看還是很有趣的。
評分超級多專有名詞的翻譯都比較陌生,需要查閱文獻…並且記不住…盡管自己附注密密麻麻…似乎還不具備應用的能力,不知道知道這些模型有什麼用,但是我覺得部分內容結閤論文來看還是很有趣的。
評分費力讀完
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