目錄
叢書序
譯者序
序言
第1章　期權曆史、定義及術語 / 1
1.1　標的 / 1
1.2　期權術語 / 2
1.3　期權成本 / 3
1.4　場內期權的曆史 / 4
1.5　期權交易流程 / 9
1.6　電子化交易 / 11
1.7　行權和指派 / 11
1.8　期貨與期貨期權 / 18
1.9　期權價格的影響因素 / 23
1.10　DELTA / 26
1.11　技術分析 / 30
第2章　期權策略概述 / 33
2.1　損益圖 / 33
2.2　直接買入期權 / 34
2.3　通過買入期權來保護股票 / 38
2.4　同時買入認沽期權和認購期權 / 41
2.5　賣齣期權 / 43
2.6　價差 / 56
2.7　比率策略 / 66
2.8　小結 / 75
第3章　期權的多種用途 / 76
3.1　期權作為標的直接替代品 / 76
3.2　期權作為標的代理 / 84
3.3　股票指數期貨對股票市場的影響 / 86
3.4　指數期貨和期權對股票市場産生的到期日效應 / 93
3.5　期權的保險策略 / 114
3.6　領口策略 / 121
3.7　利用場外期權對衝 / 126
3.8　使用波動率期貨構建組閤保險 / 128
3.9　小結 / 134
第4章　期權的預測力 / 135
4.1　將股票期權交易量作為指標 / 135
4.2　將期權價格用作指標 / 172
4.3　隱含波動率可以用來預測趨勢變動 / 188
4.4　期權認沽認購比 / 209
4.5　期貨期權交易量 / 251
4.6　移動平均綫 / 252
4.7　小結 / 258
第5章　交易體係和策略 / 260
5.1　結閤期貨公允價值進行交易 / 260
5.2　日內交易工具 / 261
5.3　TICKI日間交易體係 / 263
5.4　短綫交易體係 / 272
5.5　跨市套利 / 281
5.6　其他季節性趨嚮 / 317
5.7　小結 / 327
第6章　波動率交易和其他理論方法 / 328
6.1　波動率 / 329
6.2　Delta中性交易 / 330
6.3　預測波動率 / 338
6.4　曆史波動率和隱含波動率的比較 / 340
6.5　交易隱含波動率 / 342
6.6　希臘字母 / 359
6.7　交易波動率偏斜 / 385
6.8　激進的日曆價差 / 414
6.9　在波動率交易中使用概率論和統計學 / 416
6.10　預期收益 / 421
6.11　小結 / 423
第7章　其他重要考慮 / 424
7.1　後颱工作 / 424
7.2　交易方法和理念 / 433
7.3　期權交易理念 / 453
7.4　小結 / 458
附錄A　指數和行業期權 / 459
附錄B　期貨期權條款和到期日 / 463
附錄C　期權模型 / 465
· · · · · · (收起)