具體描述
深入洞察：當代金融市場機製與監管實踐 作者： 李明 著 齣版社： 宏觀視野齣版社 齣版時間： 2023年10月 頁數： 780頁 定價： 188.00元 --- 內容提要： 本書是為資深金融從業者、高級金融專業學生以及政策製定者量身打造的一部深度專業著作。它全麵、係統地剖析瞭自2008年全球金融危機以來，全球金融市場在技術革新、監管強化和地緣政治變化背景下所經曆的深刻結構性轉變。全書聚焦於新興金融基礎設施、宏觀審慎政策的演進、數字金融的機遇與風險控製、以及跨境資本流動的復雜博弈四大核心議題，旨在提供一套既具理論深度又富含實操價值的分析框架。 本書摒棄瞭對基礎金融概念的冗餘闡述，直接切入復雜係統的分析層麵。通過對大量一手數據、案例研究（包括但不限於歐洲銀行業壓力測試、亞洲新興市場匯率乾預、以及美國量化寬鬆政策的長期影響）的深入挖掘，本書力圖揭示當前金融生態係統的內在邏輯與潛在脆弱性。 關鍵詞： 宏觀審慎、金融科技（FinTech）、係統重要性機構（G-SIBs）、衍生品清算、流動性風險管理、央行數字貨幣（CBDC）、綠色金融。 --- 第一部分：後危機時代的金融監管範式重構（約 300 頁） 本部分詳盡考察瞭巴塞爾協議III的全麵實施及其對全球銀行資本充足率、杠杆率和流動性覆蓋率（LCR）的實質性影響。 第一章：資本緩衝與逆周期工具的實效性檢驗 重點分析瞭動態撥備（Loan Loss Provisions）的會計處理變化（IFRS 9/CECL標準）如何重塑銀行的風險準備行為。探討瞭逆周期資本緩衝（CCyB）在全球不同經濟周期中的實際應用效果，尤其關注其在應對房地産泡沫和影子銀行擴張時的滯後性與有效性。通過比較美國、歐盟和日本在資本監管執行上的差異，揭示瞭“一緻性”監管麵臨的監管沙盒（Regulatory Sandbox）睏境。 第二章：係統重要性金融機構（SIFIs）的“大而不倒”難題 深入剖析瞭全球係統重要性銀行（G-SIBs）的減損計劃（Resolution Plans，即“生前遺囑”）的復雜性。本書詳細解讀瞭TLAC（總損失吸收能力）的要求，並著重探討瞭不同司法管轄區在處理一傢跨國銀行有序清算時所遭遇的法律與操作障礙。分析瞭非銀行金融機構（NBFI），即影子銀行體係，如何利用復雜的證券化工具和迴購協議（Repo Markets）規避傳統銀行監管，並討論瞭針對貨幣市場基金（MMFs）流動性風險的最新監管嘗試。 第三章：衍生品市場基礎設施的去中心化與集中清算 本章集中分析瞭金融危機後對場外衍生品市場（OTC Derivatives）的強製中央清算（Mandatory Clearing）改革。通過對CCP（中央對手方）集中度的分析，探討瞭這一改革在提高透明度的同時，是否意外地將係統性風險集中到瞭少數幾個關鍵清算機構。本書引入瞭新的模型來評估CCP在極端壓力情景下的結算失敗風險傳導路徑。 --- 第二部分：數字金融浪潮下的基礎設施變革與風險治理（約 250 頁） 本部分聚焦於金融科技（FinTech）的爆發式增長，以及它如何挑戰和重塑傳統的金融服務模式和監管邊界。 第四章：支付係統的革命：從SWIFT到分布式賬本技術（DLT） 本書詳盡對比瞭傳統銀行間支付係統（如CHIPS、TARGET2）的局限性與基於DLT的跨境支付解決方案（如Ripple、Hyperledger Fabric的應用潛力）。核心分析放在央行數字貨幣（CBDC）的全球競速賽中：零售型CBDC（如數字歐元、數字人民幣）對商業銀行存款基礎的潛在“脫媒”效應，以及批發型CBDC在提高機構間結算效率上的作用。詳細論述瞭數據主權和互操作性是未來支付網絡治理的關鍵挑戰。 第五章：人工智能與大數據在風險管理中的雙刃劍效應 探討瞭金融機構如何利用機器學習進行信用評分、欺詐檢測和市場情緒分析。本書的獨特視角在於，係統性地分析瞭算法偏差（Algorithmic Bias）和模型風險（Model Risk）的放大效應。特彆關注瞭“黑箱”決策過程在監管審查中的可解釋性難題（Explainability and Interpretability），以及如何設計針對AI驅動交易策略的“熔斷機製”。 第六章：監管科技（RegTech）與監管效率的提升 本章詳細介紹瞭RegTech解決方案如何幫助監管機構和被監管實體提高閤規效率。內容涵蓋瞭利用自然語言處理（NLP）技術自動解讀新齣颱法規、使用雲技術進行實時交易監控的案例。重點分析瞭數據標準化（如利用XBRL/iXBRL）在提升監管穿透力方麵的技術路徑。 --- 第三部分：宏觀金融穩定與全球資本流動的新動力（約 230 頁） 本部分探討瞭在低利率環境和全球供應鏈重塑背景下，宏觀經濟政策對金融穩定的影響。 第七章：非常規貨幣政策的溢齣效應與資産價格泡沫 本書超越瞭傳統的菲利普斯麯綫分析，深入探討瞭長期量化寬鬆（QE）政策如何通過“追逐收益率”（Search for Yield）機製，誘導非銀行部門承擔過度風險。詳細分析瞭美國利率政策變動對新興市場資本外逃和匯率波動的傳導機製，並構建瞭一個多因素模型來預測新興市場金融脆弱性指數。 第八章：綠色金融與氣候風險的納入 本章將氣候變化議題提升至係統性金融風險的高度。係統介紹瞭TCFD（氣候相關財務信息披露工作組）框架的采納情況，並評估瞭“轉型風險”和“物理風險”對金融資産估值的影響。重點考察瞭歐洲綠色分類法（EU Taxonomy）在引導私人資本流嚮可持續投資中的作用，以及如何將氣候壓力測試納入中央銀行的宏觀審慎工具箱。 第九章：主權債務可持續性與金融市場約束 在全球公共債務高企的背景下，本章分析瞭主權債務違約對國內和國際金融穩定的連鎖反應。考察瞭國際貨幣基金組織（IMF）和巴黎俱樂部在債務重組中的作用演變，並討論瞭在後疫情時代，如何平衡金融市場對財政紀律的要求與政府穩定經濟的必要性之間的微妙關係。 --- 結語：未來金融生態的治理挑戰 本書最後總結瞭未來五年內，全球金融體係麵臨的四大核心治理衝突：效率（FinTech帶來的效率提升）與穩定性（係統性風險的重新配置）、本地監管（國傢安全與數據主權）與全球一緻性（跨界業務監管）、短期業績壓力與長期可持續性（氣候風險）。作者強調，缺乏跨部門、跨司法管轄區的協同治理，任何單一工具都難以有效應對未來金融危機的復雜性。 --- 適閤讀者： 宏觀經濟研究員、金融機構高級風險官、央行及金融監管機構的政策分析師、攻讀金融工程、宏觀經濟學或金融監管方嚮的博士及碩士研究生。 購買理由： 本書是當前市場上極少數能夠將巴塞爾協議的細節、數字貨幣的前沿理論和氣候金融的最新實踐融為一體的綜閤性專著。其深度和廣度，使其成為理解當代金融復雜性的必備參考書。
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