具体描述
本书是专门介绍价差交易的，内容比较详尽，具体到如何去盯住价差，价差的棒状图是如何画的，一共有几种价差变化的类型，价差的记录如何去做。这样，对价差交易的方法就能一目了然。学会这些方法以后，从事这种价差交易的人，关心的就不再是价格的涨跌，而是价差是扩大了还是缩小了，价差的变化是否有规律性等问题。价差交易既适合于散户，也比较适合于某些基金的运作。既可以于期货的跨期价差交易，也可以于股指期货与股票间的价差交易， 用于期权与期货或者股票间的价差交易。
作者简介
作者，羽根英树，著名的日本经济学家，多年从事金融行业工作，对价差交易做过多年的深入研究，有自己独到的见解，也获利丰厚。译者：毛兰频，资深的期货操盘手，师从日本著名的期货交易大师林辉太郎，留学日本多年。回国后，主要从事证券咨询及日本证券图书的翻译等工作。
目录信息
序
第一篇 价差交易的基础知识
第1章 价差交易与期货市场
一、什么叫价差交易
二、期货市场的避险功能
三、利用期货市场的月份制度
第2章 备齐价差交易的工具
一、砖形格
二、头寸记录本
三、走势图
四、头寸记录卡片
五、学习的笔记
六、资料
第3章 价差交易的下单方法
一、通过电话进行价差交易的下单方法
二、网上交易的下单方法
第4章 风险管理和价差交易的手法
一、赢大亏小是进行期货交易的一大原则
二、止损的最终界限——不可逾越的最后底线
三、不要把风筝的线全部都放出去
四、平仓？还是不平仓？这是问题的关键——根据什么来判断
五、如果开仓的话做哪个品种？哪些品种适合进行价差交易
六、关于手法的讨论——顺势操作有利还是逆势操作有利
第二篇 价差交易的实践
第5章 形态1 赚取升水价差缩小过程的价差交易
一、价差形态1b最容易赚到手，而且利润丰厚的形态
二、价差交易的形态1a虽然较难操作，但形态出现频度较高
第6章 形态3 赚取贴水价差扩大过程的价差交易
一、贴水价差的特点
二、东京玉米的跨期价差交易
三、东京小豆的跨期价差交易
四、关西进口大豆的跨期价差交易
五、关西进口大豆的跨期价差交易
第7章 形态2 赚取升水价差扩大过程的价差交易
一、形态2的开仓时机
二、东京玉米的跨期价差交易
三、东京粗糖的跨期价差交易
四、咖啡的跨期价差交易
第8章 形态4 赚取贴水价差缩小过程的价差交易
一、贴水价差的陷阱
二、东京玉米的跨期价差交易
三、东京玉米的跨期价差交易
第9章 季节性的价差——灵活运用价差的季节性特点进行价差交易
一、什么是季节性的价差交易
二、季节性价差交易是珍贵的交易宝库
三、在短期价差交易中灵活运用价差的季节性变化规律
四、东京美国产大豆的季节性价差交易
五、东京美国产大豆的季节性价差交易
六、东京玉米的季节性价差交易
七、东京玉米的季节性价差交易
第10章 本书的篇后语
附录
· · · · · · (收起)
读后感
这本书算是期货交易入门级的书籍，正好里面一些内容能帮我更好地去理解日本的期货市场，包括日本那边期货操盘的写法（之前读《1000%男人》的时候还琢磨半天）和价差交易。 本书的优点：1、作者不是大咖，所以写作的起点不是特别高，全篇能够很好地解释操作和一些术语，不会显得...
评分这本书算是期货交易入门级的书籍，正好里面一些内容能帮我更好地去理解日本的期货市场，包括日本那边期货操盘的写法（之前读《1000%男人》的时候还琢磨半天）和价差交易。 本书的优点：1、作者不是大咖，所以写作的起点不是特别高，全篇能够很好地解释操作和一些术语，不会显得...
评分这本书算是期货交易入门级的书籍，正好里面一些内容能帮我更好地去理解日本的期货市场，包括日本那边期货操盘的写法（之前读《1000%男人》的时候还琢磨半天）和价差交易。 本书的优点：1、作者不是大咖，所以写作的起点不是特别高，全篇能够很好地解释操作和一些术语，不会显得...
评分这本书算是期货交易入门级的书籍，正好里面一些内容能帮我更好地去理解日本的期货市场，包括日本那边期货操盘的写法（之前读《1000%男人》的时候还琢磨半天）和价差交易。 本书的优点：1、作者不是大咖，所以写作的起点不是特别高，全篇能够很好地解释操作和一些术语，不会显得...
评分这本书算是期货交易入门级的书籍，正好里面一些内容能帮我更好地去理解日本的期货市场，包括日本那边期货操盘的写法（之前读《1000%男人》的时候还琢磨半天）和价差交易。 本书的优点：1、作者不是大咖，所以写作的起点不是特别高，全篇能够很好地解释操作和一些术语，不会显得...
用户评价
我一直认为，金融市场最迷人的地方在于其内在的规律性和非效率性并存，而“价差交易”正是利用了这种非效率性来获取收益的一种方式。当我看到《价差交易（第二版）》这本书时，我立刻被它所吸引，因为“第二版”通常意味着内容的更新和深化，能让我期待更前沿的理论和更丰富的实践经验。我希望这本书能够详细地解释价差交易的起源和发展，以及它在不同市场环境下（如股票、期货、外汇、期权等）的应用。我尤其想了解书中关于如何识别和量化价差的详细方法，是否会涉及一些统计学和计量经济学模型，比如协整检验、回归分析、或者一些更复杂的算法交易模型？我希望能从中学习到如何构建一个有效的价差交易系统，包括如何选择交易标的、如何确定交易信号、如何进行头寸管理，以及如何进行风险控制。例如，书中是否会提供一些关于如何计算最佳头寸规模的公式，或者如何使用期权来对冲价差风险的策略？此外，我也非常期待书中能包含一些真实的交易案例分析，通过实际的数据来验证理论的有效性，并分享一些作者在实践中遇到的挑战和解决方案。我希望这本书能够不仅传授理论知识，更能提供实用的工具和方法，帮助我在这个复杂的金融市场中，找到属于自己的、可持续的盈利模式。
评分作为一名对金融市场运作机制抱有浓厚兴趣的学习者，我对“价差交易”这一主题的理解，更多地是将其视为一种能够捕捉市场细微失衡并从中获利的策略，它不依赖于预测市场的整体走向，而是专注于资产之间的相对价值。一本名为《价差交易（第二版）》的书，立即吸引了我的目光，因为“第二版”通常意味着作者对过往的经验进行了总结和升华，内容更加成熟和全面。我特别希望这本书能够提供一套系统性的方法论，来解释价差交易的理论基础，比如协整理论、统计套利模型等，并展示如何在实际操作中运用这些理论。我希望作者能够详细阐述如何识别具有潜力的价差机会，例如，书中是否会介绍一些常用的量化指标，比如Z-score、协整检验的p值等，来评估价差的吸引力？并且，我非常想了解书中关于如何构建和管理价差交易头寸的策略。这包括如何选择合适的交易对，如何确定最优的做多/做空比例，以及如何管理交易的整体风险。书中是否会提及一些具体的风险控制方法，例如设置止损、调整头寸规模、或者利用期权进行对冲？我对书中是否会包含一些实际的交易案例，来展示作者是如何在真实的市场环境中运用价差交易策略的，并且分析交易过程中的得失，这对我学习和实践将会有极大的帮助。我期待这本书能够为我打开一扇通往价差交易世界的大门，让我能够更深刻地理解市场，并掌握一种更为理性和稳健的交易方法。
评分一本关于价差交易的书，这名字本身就勾起了我的好奇心。在金融市场摸爬滚打多年，我深知理解和利用不同资产之间的价格差异是多么重要。尤其是在信息不对称、市场波动剧烈的情况下，价差交易提供了一种相对稳健的获利方式。我一直在寻找一本能够深入浅出地讲解价差交易策略的书籍，从基础理论到实操技巧，都能提供详尽的指导。我希望这本书不仅能让我理解价差是如何产生的，还能教我如何识别有潜力的价差机会，如何构建和管理交易头寸，以及如何规避潜在的风险。例如，我特别想知道，作者是如何定义“价差”的？它仅仅是两个相关资产价格之间的简单差异，还是包含了更深层次的统计套利、协整关系等概念？书中是否会涉及不同类型的价差交易，比如股票对交易、期货价差、期权价差，甚至更复杂的跨市场套利？我对书中关于风险管理的论述也充满了期待。毕竟，任何交易策略都伴随着风险，而价差交易也不例外。我希望作者能详细阐述如何进行头寸规模的确定，如何设置止损和止盈，以及如何应对市场突发事件导致价差突然扩大的情况。此外，书中是否会提供一些实际的案例分析，通过真实的交易数据来印证理论的有效性，并展示作者的交易思路和决策过程？如果能有关于回测和模拟交易的指导，那就更好了，这对于新手来说是必不可少的学习过程。总而言之，我期待这不仅仅是一本理论书籍，更是一本能够帮助我提升实战能力的指南，让我能够在这个充满机遇和挑战的市场中，找到属于自己的盈利之道。
评分作为一名对金融市场颇有研究的爱好者，我对“价差交易”这一概念并不陌生，它是一种相对低风险、高胜率的交易策略，尤其是在我看来，它更多地依赖于对市场微观结构的理解和对资产间关系的把握，而非单纯的市场预测。一本名为《价差交易（第二版）》的书，让我对它所包含的内容产生了浓厚的兴趣，特别是“第二版”这个词，通常意味着作者对原有内容进行了更新，增加了新的见解或者对原有理论进行了修正和深化。我非常希望这本书能够深入探讨价差交易的数学模型和统计学原理，比如如何利用时间序列分析、协整检验等方法来识别和量化价差。我希望作者能够提供一些具体的例子，展示如何将这些理论知识应用于实际交易中，比如股票对交易、ETF套利、期权价差策略等等。更重要的是，我希望这本书能够提供一套完整的交易流程，从价差机会的识别、策略的设计、头寸的建立、风险的控制，到最终的平仓离场，每一个环节都能有详尽的说明和指导。例如，书中是否会提及如何处理交易成本、滑点等因素对价差交易盈利能力的影响？我希望作者能够分享一些关于如何管理价差交易的风险的实操经验，比如如何设置合理的止损点，如何对冲市场风险，以及如何应对突发事件导致价差异常波动的情况。我对书中关于回测和实盘操作的指导也十分期待，毕竟理论与实践之间存在巨大的鸿沟，我希望能从书中获得一些宝贵的经验，帮助我更好地将价差交易策略付诸实践。
评分在我看来，金融市场的魅力在于其内在的复杂性和多样性，而“价差交易”作为一种能够利用资产间相对价值的微小波动来获利的策略，更是体现了这种复杂性。一本名为《价差交易（第二版）》的书，立刻引起了我的极大兴趣，因为“第二版”通常意味着作者在原有基础上进行了内容的更新和完善，能够提供更具时效性和深度的见解。我非常希望这本书能够深入讲解价差交易的各种策略，无论是股票对交易、期货价差、期权价差，还是更复杂的跨市场套利，都能够有详尽的介绍。我希望作者能够清晰地阐述每种策略背后的逻辑，包括它们是如何产生的，以及在什么市场条件下更为有效。我特别关注书中关于如何识别和量化价差的部分。我希望能够从中学习到一些实用的量化工具和方法，比如如何利用统计模型来筛选有潜力的交易机会，以及如何评估这些机会的吸引力。同时，我希望这本书能够提供一套系统的风险管理方法。价差交易虽然风险相对较低，但并非没有风险，例如基差风险、流动性风险、模型失效风险等，我希望作者能够详细讲解如何识别、度量和管理这些风险，例如如何通过仓位控制、止损设置、或者利用衍生品进行对冲来降低不确定性。此外，我非常期待书中能够包含一些真实的交易案例分析，通过具体的交易数据来展示策略的有效性，并且分析交易过程中遇到的挑战和解决方案。我希望这本书能够成为我进行价差交易的可靠指南，为我的投资决策提供有力的支持。
评分我对于“价差交易”这个主题一直抱有浓厚的兴趣，因为它代表了一种利用市场非效率来获利的方式，而不是简单地预测市场方向。一本关于价差交易的第二版书籍，意味着作者在第一版的基础上进行了更新和完善，这让我对其内容的深度和广度充满期待。我尤其关心书中是否会深入探讨价差交易的理论基础，例如协整性、统计套利等概念，以及这些理论在实际交易中的应用。我希望作者能够清晰地解释不同资产之间的相关性是如何被捕捉并转化为交易机会的，以及在什么情况下，这种相关性会失效，从而带来风险。例如，书中是否会介绍一些常用的统计工具和模型，来识别和度量价差，比如回归分析、主成分分析等？我非常想了解书中关于如何构建和管理价差交易头寸的具体方法。这包括如何选择合适的资产对，如何确定最优的头寸大小，以及如何根据市场变化调整交易策略。书中是否会提供一些量化的指标来评估价差的吸引力，比如夏普比率、索提诺比率等？另外，风险管理是任何交易策略的核心。我希望这本书能详细阐述价差交易中常见的风险，例如基差风险、执行风险、模型风险等，并提供有效的应对策略。例如，如何通过分散投资、对冲工具等来降低整体风险？书中是否会分享一些作者在价差交易中的实战经验和教训，以及一些成功和失败的案例分析，这将对我的学习非常有帮助。我对这本书的期望是，它能够提供一个系统性的框架，帮助我理解价差交易的内在逻辑，并武装我所需的工具和知识，以便在实际交易中做出更明智的决策。
评分我一直对金融市场的套利机会深感兴趣，尤其是那些利用资产之间细微价格差异来获利的策略，而“价差交易”正是这类策略的代表。一本名为《价差交易（第二版）》的书，让我对它寄予厚望，希望能够从中获得更全面、更深入的理解。我希望这本书能详细阐述价差交易的几种核心策略，比如股指期货与现货的价差套利，不同到期月份的期货合约之间的价差套利，以及ETF与成分股之间的价差套利等。我希望能了解到这些策略的理论基础，以及在不同市场环境下它们的可行性和风险。我特别关注书中关于如何进行量化分析的部分，例如如何识别和度量价差，是否会介绍一些常用的统计指标和分析工具，比如Z-score、协整性检验的p值，以及如何进行数据回测和模型优化。同时，我非常希望书中能够提供关于风险管理方面的详细指导。价差交易并非没有风险，例如基差风险、执行风险、流动性风险等，我希望作者能够分享如何有效地识别和管理这些风险，例如如何通过对冲手段来降低不确定性，以及如何设置合理的止损点。此外，书中是否会包含一些真实的案例研究，来展示这些策略的实际应用效果，并且分析其中的经验和教训？我期待这本书能为我提供一套完整的价差交易的知识体系和实操指南，帮助我在实际交易中做出更明智的决策，并最终实现稳健的盈利。
评分金融市场中的“套利”机会，特别是那些能够利用资产间短暂的定价偏差来获得稳定收益的策略，一直是我关注的焦点，而“价差交易”恰恰是其中的一种经典形式。一本名为《价差交易（第二版）》的书，让我对其内容充满了好奇，因为“第二版”往往代表着作者对原有知识的更新、深化和实证检验。我非常希望这本书能够系统地讲解价差交易的理论基础，例如协整关系、统计套利模型等，并且能够提供清晰的数学推导和直观的解释。我希望书中能详细阐述如何利用各种工具和技术来识别和度量价差，例如是否会涉及时间序列分析、主成分分析，以及如何对数据进行预处理和清洗。此外，我极其关注书中关于如何构建和管理价差交易头寸的实操指导。这包括如何选择合适的资产组合，如何确定最佳的交易比例，以及如何有效控制交易的风险。我希望作者能分享一些关于如何处理交易成本、滑点等实际操作中的问题，以及如何根据市场变化调整交易策略。更重要的是，我期待书中能够提供一些关于风险管理的具体建议，例如如何识别潜在的风险点，如何通过对冲或止损来规避损失，以及如何应对可能出现的“黑天鹅”事件。如果书中包含一些真实的交易案例分析，并对成功和失败的交易进行深入剖析，那将对我学习和实践具有极大的价值。
评分“价差交易”这个词在我看来，代表着一种更为成熟和稳健的投资方式，它不是那种追逐短期暴利的冒险行为，而是更侧重于利用市场本身的定价机制中的细微偏差来获取持续的收益。当看到《价差交易（第二版）》这本书时，我的第一反应是，这肯定是一本经过时间检验和市场验证的佳作。我非常想知道，这本书究竟会涵盖哪些具体的价差交易策略。是传统的股票对交易，还是更现代的ETF套利、期权组合策略，甚至是复杂的期货价差套利？我希望作者能够详细地解释每种策略的逻辑，包括它们是如何产生价差的，以及如何通过做多一部分资产、做空另一部分资产来锁定利润。我特别关注书中关于如何进行“寻找”价差的部分。这需要对数据有很强的处理能力，以及对市场有敏锐的洞察力。书中是否会介绍一些量化的扫描工具，或者提供一些人工筛选价差的方法？我希望作者能够分享一些关于如何管理交易风险的经验。价差交易虽然风险相对较低，但并非没有风险。例如，如果两个资产之间的关联性突然发生变化，或者市场出现剧烈波动，价差可能会迅速扩大，导致亏损。我希望书中能够详细讲解如何通过仓位控制、止损设置、以及可能的对冲手段来规避这些风险。此外，这本书是否会包含一些案例研究，通过真实的交易数据来展示这些策略的有效性，并且分析成功和失败的交易原因？我期待这本书能提供一个完整的价差交易的生态系统，从理论到实践，从策略到风险控制，都能给我带来深刻的启发和实用的帮助。
评分一直以来，我对那些能够“无视”市场整体趋势，仅凭资产之间相对价值的变化就能获利的交易策略非常着迷，而“价差交易”无疑是其中的佼佼者。一本冠名为《价差交易（第二版）》的书，让我对其内容充满了期待，因为“第二版”意味着作者在原有的基础上进行了更新和补充，很可能涵盖了最新的市场动态和研究成果。我希望这本书能够系统地介绍价差交易的各种类型，从简单的股票对交易，到复杂的期权组合策略，再到跨市场套利，都能有所涉及。我希望作者能够深入浅出地解释每种策略背后的逻辑，包括它们是如何产生的，以及如何在实际操作中构建和管理这些交易头寸。我尤其关心书中关于识别和度量价差的部分，例如是否会提供一些量化的方法或模型，来帮助交易者在海量数据中快速发现有价值的价差机会。同时，我希望这本书能够提供一套详尽的风险管理框架，来应对价差交易中可能出现的各种风险，例如基差风险、执行风险、模型失效风险等。我希望书中能包含一些关于如何通过仓位管理、止损设置、或者利用衍生品进行对冲来降低风险的实用建议。此外，我非常期待书中能有一些真实的交易案例分析，通过具体的交易数据来展示策略的有效性，并深入剖析交易过程中的决策逻辑和应对策略。我希望这本书能成为我进行价差交易的“圣经”，为我提供源源不断的灵感和实用的指导。
评分这本书太牛了，到现在还能用来赚钱！
评分这本书太牛了，到现在还能用来赚钱！
评分快速翻了一遍算那个电脑没普及的时代的书吧
评分这本书太牛了，到现在还能用来赚钱！
评分这本书太牛了，到现在还能用来赚钱！
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