目 錄
第1章 走進量化投資 1
1.1 量化投資的誕生背景 1
1.2 量化投資的特點 3
1.3 量化投資的應用 5
1.4 量化投資在我國股市的發展前景 6
1.5 小結 6
第2章 Python的安裝與使用 7
2.1 Python的基本安裝和用法 7
2.1.1 Anaconda的下載與安裝 8
2.1.2 Python編譯器PyCharm的安裝 11
2.1.3 使用Python計算softmax函數 14
2.2 Python常用類庫中的threading 15
2.2.1 threading庫的使用 16
2.2.2 threading模塊中最重要的Thread類 16
2.2.3 threading中的Lock類 18
2.2.4 threading中的join類 19
2.3 小結 19
第3章 Python類庫的使用——數據處理及可視化展示 20
3.1 從小例子起步——NumPy的初步使用 20
3.1.1 數據的矩陣化 20
3.1.2 數據分析 22
3.1.3 基於統計分析的數據處理 24
3.2 圖形化數據處理——Matplotlib包的使用 24
3.2.1 差異的可視化 24
3.2.2 坐標圖的展示 25
3.2.3 大規模數據的可視化 27
3.3 常用的統計分析方法——相似度計算 30
3.3.1 基於歐幾裏得距離的相似度計算 30
3.3.2 基於餘弦角度的相似度計算 31
3.3.3 歐幾裏得相似度與餘弦相似度的比較 32
3.4 數據的統計學可視化展示 33
3.4.1 數據的四分位 33
3.4.2 數據的四分位示例 34
3.4.3 數據的標準化 37
3.4.4 數據的平行化處理 39
3.4.5 熱點圖-屬性相關性檢測 41
3.5 Python實戰：某地降雨的關係處理 42
3.5.1 不同年份的相同月份統計 42
3.5.2 不同月份之間的增減程度比較 44
3.5.3 每月的降水量是否相關 45
3.6 小結 46
第4章 歡迎來到掘金量化 47
4.1 基礎工作 47
4.1.1 安裝掘金終端 47
4.1.2 獲取幫助 49
4.2 實戰：使用掘金終端進行迴測工作 51
4.2.1 創建第一個策略 51
4.2.2 運行迴測 52
4.2.3 查看迴測結果 54
4.2.4 使用PyCharm進行迴測 55
4.3 小結 59
第5章 Talib金融庫使用詳解 60
5.1 Talib金融工具庫的介紹 60
5.1.1 使用Talib獲取3日、7日、15日均綫 60
5.1.2 EMA的計算 62
5.1.3 MACD的計算 64
5.1.4 MACD斜率的計算方法 66
5.1.5 使用Talib實現國內金融數據指標 67
5.2 Talib金融工具庫函數 69
5.2.1 Talib常用函數介紹 73
5.2.2 Talib圖像形態識彆 75
5.3 實戰：Talib金融工具迴測實戰 83
5.3.1 根據MACD變化迴測2017年盈利情況 84
5.3.2 股價的波動範圍及未來走勢判定 90
5.4 兩種經典的軌道突破策略 92
5.4.1 Dual Thrust策略 92
5.4.2 Dynamic Breakout II策略 96
5.5 小結 99
第6章 多因子策略 100
6.1 一個奇怪的問題 100
6.1.1 因子是什麼 101
6.1.2 選取因子 102
6.1.3 單因子選股輪動測試 105
6.2 因子的量化選擇 108
6.2.1 基於IC值的多因子計算方法 109
6.2.2 基於IC值的多因子計算方法（續） 110
6.2.3 因子IC值計算的目標，等權法因子值的閤成 114
6.3 實戰：基於成長因子的模型測試 116
6.3.1 模型說明 116
6.3.2 使用模型進行迴測 125
6.4 霍華?羅斯曼的投資模型 127
6.4.1 霍華?羅斯曼簡介 127
6.4.2 霍華?羅斯曼的投資模型 127
6.4.3 對霍華?羅斯曼模型的分析 128
6.5 小結 131
第7章 帶技術指標的多因子策略 132
7.1 技術麵多因子介紹 132
7.1.1 101個技術因子 132
7.1.2 基於Talib的技術因子重寫 136
7.1.3 一個基於放量技術因子策略的迴測 140
7.2 較為復雜的技術因子 143
7.2.1 阻力支撐相對強度因子介紹 143
7.2.2 改進的RSRS因子與迴測數據 146
7.2.3 價差偏離度因子介紹 148
7.3 簡單的技術性因子—波動率因子 151
7.3.1 波動率因子介紹 151
7.3.2 更多的波動率因子 155
7.4 實戰：一個迴測成功率100%的中長綫買賣例子 158
7.4.1 技術指標的設計 159
7.4.2 迴測的設計 164
7.5 小結 166
第8章 人人都是基金經理——中證紅利指數增強策略 167
8.1 中證紅利指數基金介紹 167
8.1.1 紅利指數基金的由來 168
8.1.2 中證紅利簡介 168
8.2 基於中證紅利的指數增強基金策略的構建 169
8.2.1 中證紅利策略的構建方法 170
8.2.2 策略迴測與優化 173
8.3 小結 173
第9章 掘金量化——迴歸分析基礎 175
9.1 迴歸分析基礎 175
9.1.1 迴歸法簡介 176
9.1.2 一元綫性迴歸 176
9.1.3 多元綫性迴歸 179
9.1.4 迴歸法的解法——最小二乘法詳解 180
9.2 迴歸分析的一些其他計算方法 183
9.2.1 梯度下降算法與使用TensorFlow計算綫性迴歸 183
9.2.2 綫性迴歸的姐妹——邏輯迴歸 189
9.3 實戰：迴歸分析——短時間開盤價與收盤價之間的關係 190
9.3.1 量化策略基本思路與簡單實現 190
9.3.2 使用掘金量化實現迴測 192
9.4 買還是賣——邏輯迴歸幫你做決定 196
9.4.1 邏輯迴歸是一種分類算法 196
9.4.2 邏輯迴歸的TensorFlow實現 197
9.4.3 使用TensorFlow的邏輯迴歸進行迴測 201
9.5 機器學習策略——支持嚮量機 203
9.5.1 支持嚮量機的基本概念 203
9.5.2 使用支持嚮量機進行迴測 204
9.6 小結 208
第10章 迴歸模型的經典應用 209
10.1 CAPM模型簡介 210
10.1.1 CAPM定價模型的提齣 210
10.1.2 CAPM定價模型的公式與假設 211
10.1.3 CAPM中Beta的定義 212
10.2 Fama-French三因子模型 213
10.2.1 Fama-French模型的基礎公式 214
10.2.2 Fama-French模型的實現與迴測 215
10.3 PB-ROE迴歸模型的使用 220
10.3.1 PB-ROE模型介紹 220
10.3.2 PB-ROE模型的實現 221
10.3.3 基於上證180的股票迴測 226
10.3.4 使用自定義股票池的PB-ROE迴測 232
10.4 小結 242
第11章 配對交易的魔力 243
11.1 配對交易的基本理論 243
11.1.1 相關性分析 244
11.1.2 均值、方差與協方差 246
11.2 協整性的判定與檢驗 248
11.2.1 協整性 248
11.2.2 平穩性的檢驗方法 249
11.3 配對交易 253
11.3.1 配對交易的算法 253
11.3.2 提取股票的相關性 254
11.3.3 協整係數的計算方法 257
11.4 配對交易的魔力 263
11.4.1 前期計算 263
11.4.2 協整性判斷 265
11.4.3 使用量化掘金迴測係統對結果進行判定 266
11.5 小結 270
· · · · · · (收起)