经济计量学教程

作者:熊义杰

页数:329

出版时间:1970-1

价格:35.00元

isbn号码:9787118059632

具体描述

《经济计量学教程(第2版)》是适合于高等学校经济管理类专业本科生和零起点的硕士研究生使用的经济计量学教科书。全书共12章，分上、中、下3篇。上篇共4章，属于基础和入门部分，主要包括经济计量学概要、一元线性方程模型、多元线性方程模型和经济计量学的二级检验等内容。中篇共4章，属于经济计量学的引申和提高部分，主要包括单方程模型的其他形式以及经济计量学的矩阵运算、经济计量学的特殊技巧、联立方程模型等内容。下篇共4章，属于应用和展望部分，主要介绍经济计量学应用和发展方面的内容。为巩固记忆和加深印象，每章之后均附有充足的课后思考题。经济计量学是国家教委确定的经济类专业8门核心课程之一。

《经济计量学教程(第2版)》主要特点：一是内容精炼，适用性强：二是内容安排由浅入深，容易理解，如基础篇在叙述上力求避免使用晦涩难懂的矩阵方法，一贯采用方便易用的连加方法，极大地方便了学生的理解和掌握；三是行文体例符合记忆规律，便于识记掌握。《经济计量学教程(第2版)》可作为40学时至80学时的课程教材，40学时的课程可只讲上篇。

用户评价

如果要用一个词来形容这本书带给我的感受，那就是“全面而精炼”。在浩如烟海的计量经济学知识体系中，作者仿佛是一位高明的园丁，只挑选了最核心、最关键的品种进行种植，并且打理得井井有条。对于一些边缘化或过于晦涩的理论，书中选择审慎地略过，确保读者不会被不必要的细节分散精力，而是能将主要精力集中在那些在绝大多数学术论文和政策分析中会频繁遇到的核心技术上。例如，在非线性回归模型的处理上，它没有纠缠于过多的函数形式，而是着重讲解了极大似然估计（MLE）的基本思想框架，并将其应用到Logit和Probit模型中。这种聚焦于“高频”方法的处理策略，使得本书的实用价值得到了最大化。对于时间有限但又渴望快速掌握计量精髓的专业人士来说，这本书提供了一条高效且高质量的学习路径。

这本书的排版和语言风格，可以说是我近几年来接触到的专业教材中最具启发性的之一。它没有采用那种板着面孔、堆砌公式的传统教科书模式，而是充满了作者与读者进行“对话”的意味。阅读起来，感觉不像是在啃一本硬邦邦的教材，更像是在一位经验丰富、充满热情的导师的指导下进行学习。尤其在涉及时间序列分析的章节，作者对平稳性、协整关系以及向量自回归模型的介绍，简直是教科书级别的典范。他用非常清晰的逻辑链条，将看似零散的检验方法组织成一个完整的诊断流程，让读者能够清楚地知道在什么情况下该使用哪个工具，以及如何解读检验结果中的细微差别。这种叙事结构极大地降低了初学者的理解门槛，同时也为高级研究者提供了回顾和深化理解的绝佳素材。作者对数学推导的把握也恰到好处，既保证了严谨性，又避免了不必要的繁复，真正做到了为理解服务。

我必须承认，这本书在处理面板数据模型的深度上，远远超出了我的预期。很多其他教材在介绍固定效应和随机效应模型时，往往一笔带过，或者只是简单地给出估计方程，但这本书却花了大量篇幅探讨了模型设定检验（如豪斯曼检验）背后的统计学原理，并详细对比了不同估计量在处理序列相关和截面依赖时的效率差异。更让我印象深刻的是，作者引入了动态面板模型（如GMM估计）的章节，这通常是高级课程才会涉及的内容。书中对系统GMM与差分GMM的适用场景进行了详尽的剖析，并附带了如何利用软件进行实际操作的步骤说明。这种对实践细节的关注，体现了作者对教学效果的极致追求。对于那些需要处理微观经济调查数据、或金融领域面板数据的研究人员而言，这本书提供的工具箱是极其充实和可靠的。它不仅仅是理论传授，更是一本实战手册。

这本书的整体逻辑脉络是极其清晰且富有层次感的。它从最基本的OLS回归模型出发，逐步引入了各种需要解决的“麻烦”——异方差、序列相关、多重共线性——然后为每一种“麻烦”提供了系统性的、经过同行验证的解决方案。这种“发现问题—分析问题—解决问题”的结构，使得学习过程非常自然流畅。我特别欣赏作者在引入广义最小二乘法（GLS）时所采用的阐释方式。他没有急于展示复杂的矩阵代数，而是先用一个简单的回归场景，说明普通最小二乘法（OLS）在效率上的损失，从而自然而然地引出GLS的必要性和优越性。这种层层递进的教学法，极大地增强了理论知识的说服力。读完前几章，我已经能够自信地审视和批判一个初级的计量模型，这对于培养批判性思维至关重要。

这本书的作者显然对这门学科有着极其深刻的理解，尤其是在处理复杂的统计模型和实际应用问题时，展现出了非凡的功力。阅读过程中，我发现它不仅仅停留在理论的罗列，而是巧妙地将那些抽象的数学概念与现实世界中的经济现象紧密结合起来。例如，在解释异方差性对估计量的影响时，作者没有简单地抛出公式，而是通过一个关于收入不平等的案例，生动地展示了标准误估计偏差可能导致的严重后果，这使得原本枯燥的理论变得直观且引人深思。更令人称道的是，书中对内生性问题的讨论，处理得极其细致入微，从工具变量法的选择标准到两阶段最小二乘法的具体操作步骤，每一步都配有详实的背景解释和潜在的陷阱提示。对于任何希望将计量经济学知识转化为解决实际经济研究问题的工具的人来说，这种循序渐进、注重实践导向的叙述方式，无疑是极具价值的。它成功地搭建了一座从基础概念到前沿研究方法的坚实桥梁。