金融工程

页数:187

出版时间:2010-1

价格:20.00元

isbn号码:9787543217119

具体描述

《金融工程》在内容安排上强调了金融工程理论体系的规范严谨，同时注重了本科生的学习基础和时间安排。全书以金融产品创新和定价为主线。内容主要包括：MM定理、远期利率和FRA、远期汇率和SAFE、期货市场基础、股票指数期货、外汇期货、利率期货、债券期货、期货基础、期权模型、利率互换、货币互换等等。每章除了主要内容外，还包括学习要点、本章小结、思考与练习等，力图做到在内容和深浅程度上适合本科教学。孔刘柳，上海理工大学管理学院应用经济系主任，经济学博士（金融专业）、教授。刁节文，上海理工大学管理学院应用经济系财政金融研究所，经济学博士（金融专业）、副教授。

用户评价

这本书的装帧设计着实令人眼前一亮，那种沉稳又不失现代感的色彩搭配，拿在手里就有一种厚重且专业的质感。我尤其欣赏封面字体那种微妙的排版艺术，既能清晰传达出主题的严肃性，又避免了传统金融书籍的刻板印象。初次翻开时，我被其清晰的章节划分和详尽的目录所吸引，这表明作者在组织内容时下了大功夫，确保读者能够系统地、有逻辑地进行知识的构建。它不像某些教材那样堆砌公式，而是非常注重理论与实践之间的桥梁搭建。我记得刚开始阅读基础概念部分时，那些原本枯燥的定义在作者的叙述下变得生动起来，仿佛能看到那些复杂的金融衍生品在纸面上“活”了起来。而且，书中的插图和图表制作得极为精良，数据可视化做得非常到位，很多抽象的数学模型通过图示能瞬间变得清晰明了，极大地降低了初学者的理解门槛。这本书的纸张质量也相当不错，即便是长时间翻阅，也不会感到眼睛疲劳，这对于需要深入研读的专业书籍来说，是极其重要的用户体验细节。总而言之，从阅读的物理体验到内容结构的布局，这本书都透露出一种对读者的尊重和对知识传递的严谨态度。

我发现这本书在技术细节的处理上，达到了教科书级别的严谨性，但又巧妙地避开了纯数学推导的枯燥感。它在介绍诸如蒙特卡洛模拟、有限差分法等计算工具时，没有直接跳到最终的算法，而是花了大量篇幅去讨论这些方法的适用场景、计算效率的权衡，以及如何处理边界条件等“工程化”的问题。这体现了作者对“工程”二字的深刻理解——金融理论需要被高效且稳定地实现。更令人称赞的是，书中对于编程实现的一些思路点拨非常到位，虽然没有直接提供源代码，但对数据结构的选择、向量化操作的必要性等关键点的强调，足以让有编程基础的读者迅速搭建起自己的分析框架。我尝试根据书中的描述，用Python复现了其中关于波动率曲面构建的章节，发现其提示的陷阱点设置得非常精准，几乎每一步的困难点都得到了作者的预警和指导。这种对技术落地细节的关注，让这本书从一本纯理论读物，升华为一本实操工具手册，对于那些渴望将知识转化为生产力的读者来说，简直是如虎添翼。

本书的价值体系构建和风险哲学的探讨，是其他同类书籍中鲜少触及的深度。在处理完所有复杂的技术模型之后，作者并未就此止步，而是回归到金融活动的本质——价值创造与风险承担之间的伦理边界。其中有一章专门讨论了金融创新背后的社会责任，以及过度复杂化工具可能带来的系统性风险，这部分内容让我深受触动。它迫使我思考，作为未来的金融从业者，我们追求的“最优定价”是否总是等同于“最合理定价”。作者的观点是审慎且深刻的，他强调了模型使用者对外部性的责任，并呼吁在追求收益最大化的同时，必须建立起坚固的道德和合规防火墙。这种对行业更高层面的反思，使得这本书的阅读体验不再局限于技能的习得，而上升到职业素养的塑造。读完后，我感觉自己对金融市场的敬畏之心更加强烈，也更清晰地认识到，工具的威力越大，使用者的责任也就越重大。这本“思想指南”般的结语，为整部作品画上了一个既专业又充满人文关怀的句号，让人久久回味。

这本书对于案例分析的深度和广度，绝对是超乎我预期的亮点。很多同类书籍要么只停留在理论推导，要么案例陈旧且缺乏针对性。然而，这本手册却提供了大量近些年来全球金融市场真实发生的事件作为分析素材，这使得书中的每一个公式和策略都有了鲜活的“生命”。比如，书中对某个大型衍生品交易对手风险事件的剖析，不仅仅是简单地复述了事件的经过，而是深入挖掘了底层模型的假设失效环节，以及如果当时采用了书中提出的某种更稳健的对冲策略，结果会如何演变。这种深度的反思性学习，远比单纯的理论记忆要有效得多。我感觉作者不仅仅是在传授知识，更是在传授一种批判性思维——即任何模型都有其局限性，如何在现实世界的“噪音”中识别和管理这些局限。而且，案例的选取非常国际化，涵盖了不同监管环境和市场结构下的具体操作细节，这对于志在国际金融领域发展的读者来说，价值不可估量。每一次看完一个案例，我都感觉自己的实战经验得到了极大的拓展，仿佛真的参与了那些高风险的决策过程。

这本书的叙事节奏把握得相当精准，它不像某些学术著作那样上来就将读者抛入深奥的数学迷宫，而是采取了一种循序渐进的“故事化”导入方式。作者似乎深谙如何引导一个充满好奇心却知识基础薄弱的读者。开篇部分对金融市场历史演变和宏观经济背景的铺陈，为后续所有技术细节的展开打下了坚实的基础。我特别欣赏其中关于风险中性定价思想引入的那一段论述，它没有直接给出复杂的伊藤引理，而是通过一个生动的决策场景来阐述为何我们需要这种理论工具，这种“带着问题去学习”的方法论，让人感觉自己不是在被动接受知识，而是在主动解决一个行业难题。行文风格上，作者的语言简洁有力，避免了不必要的华丽辞藻，但又不失学术的精准性。在解释一些高阶模型时，他擅长使用类比，比如将期权定价比作构建一个完美的对冲保险组合，这种接地气的比喻，让复杂的量化思维变得触手可及。这种流畅的阅读体验，让我这个原本对某些复杂金融工具感到畏惧的读者，第一次体会到了那种“原来如此”的豁然开朗的感觉，极大地增强了我的学习信心。