我国商业银行违约风险测度模型研究

作者:马若微

页数:275

出版时间:2010-1

价格:28.00元

isbn号码:9787802475793

具体描述

《我国商业银行违约风险测度模型研究》在参考、借鉴国内外现有的银行风险控制和管理理论以及实践方法的基础上，针对我国商业银行现状和特点，对信用风险管理进行了深入研究，并结合我国银行实际情况建立信用风险预测模型，最后应用模型进行实证分析，通过实证分析一方面增加对银行风险控制与管理技术的感性认识，另一方面对银行进行操作风险控制与管理提供技术支持。

用户评价

读完此书，我最大的感受是作者对于“中国特色”的深刻洞察力。风险测度模型的研究，最忌讳的就是盲目套用西方成熟市场的经验公式，而这本书显然避免了这种陷阱。作者似乎深谙国内银行业在信用文化、资产证券化程度以及监管环境上的特殊性，并将其有意识地融入到模型的因子构建和权重分配中。这使得该研究成果不仅仅停留在“模型有效”的层面，更上升到了“模型适用”的层面。它回答了“在中国做这件事，该怎么做”的根本问题，这种根植于本土现实的创新，才是真正有价值的研究。它为未来国内金融风险管理理论的发展，提供了坚实的本土化理论基础和方法论参考。

这本书的装帧设计很吸引人，封面选用的色彩沉稳又不失专业感，字体排版清晰大气，让人一眼就能感受到这是一部严肃的学术著作。光是拿到手里翻阅，就能体会到作者在细节处理上的用心。内页的纸张质量也相当不错，阅读起来眼睛不容易疲劳，即使是长时间研读那些复杂的模型和数据图表，体验感也保持得很好。这本书的整体制作水平，体现了出版方对学术内容质量的尊重和重视，这在很多同类研究专著中是难得一见的。对于需要经常查阅和引用的研究者来说，良好的物理载体本身就是一种加分项，它不仅是知识的载体，更是一种阅读体验的保障。我个人非常欣赏这种对细节的执着，毕竟，严谨的学术研究，理应配上与之相称的、精致的物质呈现。

这本书在章节安排和逻辑递进上，展现了非常成熟的学术叙事能力。它不是零散观点的堆砌，而是一条清晰、有机的思想主线，从问题的提出（界定研究范围和痛点），到方法的建立（理论框架和模型构建），再到结果的展示与检验（实证分析和敏感性测试），最后是政策建议的提出，整个过程一气呵成，逻辑链条紧密得几乎没有可供质疑的薄弱环节。这种高度的结构性使得即便是涉及复杂数理的部分，读者也能更容易地跟上作者的思路，理解其论证的每一步意图。对于刚进入这个领域的新人来说，它提供了一个极好的学习范本，展示了如何将一个宏大的研究课题，拆解并系统化地解决。

我尝试着去理解书中关于风险测算框架构建的章节，发现作者在理论基础的梳理上做得极其扎实。他并没有满足于简单地罗列既有理论，而是深入挖掘了商业银行违约风险特有的复杂性，构建了一套似乎更贴合我国金融市场实际的分析体系。尤其是对于那些在国内数据和监管环境下才可能出现的结构性偏差，作者的处理方法显得尤为精妙，那种“知其然更知其所以然”的论述深度，令人印象深刻。与其说这是一份简单的模型应用报告，不如说是一份深入的本土化理论探索实践，这种从宏观理论到微观操作的无缝衔接，让我在阅读时不断产生“原来还可以这样理解”的顿悟感。我感觉，作者的思维路径仿佛打开了一扇窗，让我得以用一种更具穿透力的视角去审视那些平日里看似熟悉的金融现象。

从实际操作层面上看，这本书的数据处理部分无疑是其核心竞争力之一。我关注到了作者在选择变量、清洗数据以及进行样本外测试时所采用的严格标准，这大大增强了研究所得结论的可信度和鲁棒性。在任何量化研究中，数据“脏”与否往往决定了最终成果的价值，而这本书清晰地展示了一个如何通过精细化数据管理，将原始信息转化为有效知识的过程。每一步的参数设定和模型选择都有详尽的数学依据和逻辑支撑，这对于那些希望将研究成果应用于实际风险控制的从业人员来说，简直就是一本教科书级别的操作指南。那种对每一个统计学假设的谨慎考量，体现了作者在量化严谨性上的高标准要求，绝非一般流于表面的模型堆砌所能比拟。