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Term-Structure Models

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Term-Structure Models pdf epub mobi 圖書描述

Changing interest rates constitute one of the major risk sources for banks, insurance companies, and other financial institutions. Modeling the term-structure movements of interest rates is a challenging task. This volume gives an introduction to the mathematics of term-structure models in continuous time. It includes practical aspects for fixed-income markets such as day-count conventions, duration of coupon-paying bonds and yield curve construction; arbitrage theory; short-rate models; the Heath-Jarrow-Morton methodology; consistent term-structure parametrizations; affine diffusion processes and option pricing with Fourier transform; LIBOR market models; and credit risk. The focus is on a mathematically straightforward but rigorous development of the theory. Students, researchers and practitioners will find this volume very useful. Each chapter ends with a set of exercises, that provides source for homework and exam questions. Readers are expected to be familiar with elementary ItA calculus, basic probability theory, and real and complex analysis.

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出版者:Springer
作者:Damir Filipovic
出品人:
頁數:272
譯者:
出版時間:2009-8-14
價格:GBP 34.99
裝幀:Hardcover
isbn號碼:9783540097266
叢書系列:springer finance

圖書標籤: 金融  金融工程  quant  利率  金融學  quantitative  fixed-income  Finance   


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Fixed Income的新標準

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講講作者,我們教授。70後,已婚,真高富帥,蘇黎世聯邦理工數學博士(膜拜五體投地),瑞士壽險董事局成員,partner.

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