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Arbitrage Theory in Continuous Time

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Arbitrage Theory in Continuous Time pdf epub mobi 著者簡介

Arbitrage Theory in Continuous Time pdf epub mobi 圖書描述

The third edition of this popular introduction to the classical underpinnings of the mathematics behind finance continues to combine sound mathematical principles with economic applications. Concentrating on the probabilistic theory of continuous arbitrage pricing of financial derivatives, including stochastic optimal control theory and Merton's fund separation theory, the book is designed for graduate students and combines necessary mathematical background with a solid economic focus. It includes a solved example for every new technique presented, contains numerous exercises, and suggests further reading in each chapter. In this substantially extended new edition Bjork has added separate and complete chapters on the martingale approach to optimal investment problems, optimal stopping theory with applications to American options, and positive interest models and their connection to potential theory and stochastic discount factors. More advanced areas of study are clearly marked to help students and teachers use the book as it suits their needs.

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Arbitrage Theory in Continuous Time pdf epub mobi 讀後感

評分☆☆☆☆☆

如果將寫作的清晰程度看作一段直綫，Bjok和Duffie無疑分彆列於這段綫的兩個端點。這本書容易讀到什麼程度？你甚至不需要想什麼，光是看著文字自然就明白瞭。但不要以為這是本幼兒園讀物，它是以測度論為基本語言的，我不知道Bjok是如何做到這一點的，嘆服中。

評分☆☆☆☆☆

如果將寫作的清晰程度看作一段直綫，Bjok和Duffie無疑分彆列於這段綫的兩個端點。這本書容易讀到什麼程度？你甚至不需要想什麼，光是看著文字自然就明白瞭。但不要以為這是本幼兒園讀物，它是以測度論為基本語言的，我不知道Bjok是如何做到這一點的，嘆服中。

評分☆☆☆☆☆

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評分☆☆☆☆☆

看的是第三版，douban還沒更新信息，隻有第二版的。個人是很喜歡這本書，整本書全是啓發式寫法，技術都很簡單當然也不夠嚴格，目的是讓初學者建立套利的觀念，作為一本入門級的教材，無疑是非常成功的。如果隻想學套利定價的部分，隨機最優控製的那章沒必要看，不知道作者寫到...

評分☆☆☆☆☆

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出版者:Oxford University Press

作者:Tomas Björk

出品人:

頁數:560

譯者:

出版時間:2009-10-4

價格:USD 85.00

裝幀:Hardcover

isbn號碼:9780199574742

叢書系列:

圖書標籤: 金融數學金融數學 quant Finance 金融工程 Quant 投資

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Arbitrage Theory in Continuous Time pdf epub mobi 用戶評價

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最大的用處就是幫我彆瞭一學期窗戶

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great book. 通俗易懂，見過的把隨機最優控製寫得最intuitive的一本書。

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phd level

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IOE552 很艱難

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