風險管理精要 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

序前言第1章 風險管理概述 什麼是風險？ 風險與迴報的衝突 為風險命名的危險 數值也有危險 風險管理師的工作 風險管理學習麯綫 過去、未來——以及本書的使命附錄 風險敞口的類型 市場風險 信用風險 流動性風險 操作風險 法律和監管風險 經營風險 策略風險 聲譽風險第2章 公司風險管理概述 為何在理論上不應管理風險呢？ 實踐中管理風險的若乾個理由 對衝經營風險與對衝財務報錶風險第3章 銀行及其監管者——風險管理的實驗室？ 銀行監管和風險管理 標準化銀行資本管理的動力 1988年巴塞爾協議 銀行市場風險敞口以及1996年市場風險修正案 30人小組（G一30）的政策建議 1996年市場風險修正案（“國際清算銀行1998”） 為什麼1988年巴塞爾協議需要修訂？ 巴塞爾II——銀行業的變革？ 第二個支柱：監管者的審查程序 第三個支柱：市場自律 結論第4章 公司治理與風險管理 背景——公司治理和風險管理 真實的風險治理 委員會和風險限額——縱覽 重要的新機製——風險顧問的角色變遷 風險管理委員會的特殊角色 實踐中的角色和職責 限額和限額標準政策 風險監控標準 審計部門的作用 結論：邁嚮成功的步驟第5章 風險與收益理論簡介 哈裏·馬科維茨與投資組閤選擇 資本資産定價模型（CAPM） 如何對期權定價 莫迪利安尼和米勒（M&M） 結論第6章 利率風險及運用衍生品的風險對衝 利率風險是怎樣産生的？ 債券價格和到期收益率 風險因子敏感性方法 金融工具組閤 對衝利率風險的工具 金融工程第7章 從在險價值到壓力測試 名義金額法 衡量衍生品價格敏感性 在險價值的定義 實踐中如何使用VaR限製風險？ 如何確定分布以計算vaR？ 壓力測試與情境分析 重要風險總結——VaR與壓力測試第8章 資産負債管理 利率風險與流動性風險 ALCO 缺口分析 在險收益 久期缺口分析 長期VaK 流動性風險測度 資金轉移定價第9章 信用評分和零售信用風險管理 零售信用風險的本質 信用評分——成本、一緻性和更好的信用決策 信用評分模型都有哪些類型？ 從信用評分可接受的最低分數到違約率和損失率 度量和監測評分卡的錶現 從違約風險到客戶價值 新監管方法 證券化和消費者風險轉移 風險基礎定價 戰術零售和戰略零售要考慮的問題 結論第10章 商業信用風險和個人信用評級 評級機構 債務信用評級和轉移 內部風險評級介紹 財務評估（步驟1） 債務人違約評級（ODR）的調整因素 結論第11章 度量信用風險的新方法 建立信用模型為何非常重要？又為何如此睏難？ 什麼會影響組閤中的信用風險水平？ 組閤的信用風險評估——概述 CreditMetrics和信用轉移法 或有債權及信用風險度量中的結構性方法 KMV法 信用組閤估值 度量信用風險的保險精算法和簡化法 混閤結構模型 結論第12章 轉移信用風險的新方法及其意義 為什麼新的銀行技術和工具極具革命性？ 信用市場推動銀行改革 銀行信用職能是如何改變的？ 貸款組閤管理 信用衍生品——綜述 信用衍生品在最終使用者中的應用 信用衍生品的種類 結論第13章 操作風險 銀行操作風險管理的8大要素 如何對操作損失進行定義和分類 哪種操作風險會影響操作風險資本？ 操作風險的VaR 主要風險驅動因素的作用 緩釋操作風險 對操作風險進行投保 結論第14章 模型風險 模型風險問題有多廣泛？ 我們怎樣纔能減少模型風險？ 結論第15章 風險資本分配與風險調整績效度量 風險資本服務於什麼目的？ 風險資本的新應用 結論後記 風險管理趨勢
· · · · · · (收起)