金融风险管理 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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第一章金融风险的基本概念解析第一节金融风险的定义及特性分析一、金融风险的概念二、金融风险的特点三、金融风险的来源分析四、金融风险的经济结果分析五、金融风险与未预期损失、经济资本、监管资本等概念之间的关系第二节金融风险的分类第三节金融市场风险引例基于三个典型案例对金融市场风险的认识一、市场风险的定义与特性二、市场风险的分类第四节信用风险引例基于百富勤倒闭事件对信用风险的认识一、信用风险的概念二、信用风险的分类三、信用风险与市场风险的区别与联系第五节操作风险引例基于巴林银行事件对操作风险的认识一、操作风险的概念二、操作风险的基本特性三、操作风险的分类第六节流动性风险引例基于美国大陆伊利诺银行流动性危机对流动性风险的认识一、流动性风险的概念二、流动性风险的成因与特性分析三、流动性风险的分类第七节其他类型的金融风险一、经营风险二、国家风险三、关联风险第二章金融风险辨识第一节金融风险辨识的概念和原则一、金融风险辨识的概念二、金融风险辨识的原则三、金融风险辨识的作用第二节金融风险辨识的基本内容一、金融风险类型和受险部位的识别二、金融风险诱因和严重程度的辨识第三节风险辨识的基本方法一、现场调查法二、问卷调查法三、组织结构图示法四、流程图法五、专家调查法六、主观风险测定法七、客观风险测定法八、幕景分析法九、模糊集合分析法十、故障树分析法十一、其他方法简述十二、金融风险辨识方法评述第三章金融市场风险的度量第一节金融市场风险度量方法的演变一、名义值度量法二、灵敏度方法三、波动性方法四、VaR方法五、压力试验和极值理论六、集成风险或综合风险度量第二节灵敏度方法一、简单缺口模型二、到期日缺口模型或利率敏感性缺口模型三、久期、凸性与缺口模型四、β系数和风险因子敏感系数五、金融衍生品的灵敏度测量六、灵敏度度量法评述第三节波动性方法一、单种资产风险的度量二、资产组合风险的度量三、特征风险、系统性风险与风险分散化四、波动性方法的优缺点评述第四节 VaR方法一、VaR方法的基本概念二、VaR的计算三、边际VaR、增量VaR和成分VaR 四、VaR方法的优缺点评述第五节基于历史模拟法的VaR计算一、基于标准历史模拟法计算VaR的基本原理和实施步骤引例基于标准历史模拟法的VaR计算举例二、计算VaR的标准历史模拟法的评述三、计算VaR的标准历史模拟法的修正及扩展第六节基于Monte Carlo模拟法的VaR计算一、Monte Carlo模拟法二、基于Monte Carlo模拟法的计算VaR的基本步骤三、基于Monte Carlo模拟法计算VaR的应用举例四、基于Monte Carlo模拟法VaR计算的评述五、Monte Carlo模拟法的改进与扩展介绍第七节基于Delta，Gamma灵敏度指标的VaR计算一、基于Delta类方法的VaR计算二、基于Delta Gamma类方法的VaR计算三、基于Hull White正态变换方法的VaR计算第八节厚尾分布事件中的市场风险度量——压力试验和极值理论一、压力试验引例系统化压力试验举例二、极值理论引例利用POT模型计算VaR举例第四章信用风险的度量第一节信用风险度量方法概述一、专家分析法二、评级方法三、基于财务比率指标的信用评分方法四、现代信用风险度量模型第二节度量信用风险的基本参数解析与估计一、违约率的估计二、违约损失率与回收率的估计三、信用损失引例信用损失的VaR法应用案例四、信用价差第三节信用评级方法一、外部机构的信用评级方法二、内部信用评级方法第四节信用等级转移分析与信用等级转移概率的计算一、信用等级转移概率二、联合信用等级转移概率三、条件信用等级转移概率第五节基于财务分析指标的评分模型：Z值评分模型与ZETA模型一、Z值评分模型的基本原理与应用引例 Z值评分模型举例二、改进的Z值评分模型：ZETA模型三、Z值评分模型与ZETA模型评述第六节基于信用等级转移的CreditMetrics模型和信用组合观点一、CreditMetrics模型的基本思想和应用程序二、信用资产组合的CreditMetrics模型引例基于多因素股票收益率模型的相关系数的计算应用举例三、CreditMetrics模型的适用范围与优缺点评述四、基于条件信用等级转移的宏观模拟模型：信用组合观点第七节基于市场价值的违约模型(DM)：KMV模型一、基于Merton(1974)公司债务定价思想的KMV方法二、预期违约率(EDF)与评级三、KMV的信用资产组合管理方法四、KMV模型适用范围与优缺点评述第八节基于财险精算方法的违约模型(DM)：CreditRisk+模型一、基本原理和模型引例CreditRisk+ 模型的应用举例二、CreditRisk+模型适用范围与优缺点评述第九节基于寿险精算方法的违约模型(DM)：死亡率模型一、基本原理和模型二、对死亡率模型的评价第十节不同信用风险度量模型的比较第五章操作风险的度量第一节操作风险度量的历史演变——兼述巴塞尔委员会对操作风险的度量与监管一、第一阶段：以定性为主的操作风险度量方法二、第二阶段：定性与量化结合的操作风险度量方法——基于新巴塞尔协议的框架第二节基本指标法和标准法一、基本指标法(BIA) 二、标准法(SA) 第三节内部度量法一、内部度量法的一般步骤二、内部度量法在应用中的不足与修正第四节损失分布法一、操作风险事件描述二、基于损失分布法度量操作风险的一般步骤三、损失分布法的改进引例操作风险损失分布与未预期损失的计算举例四、基于Monte Carlo模拟法的损失分布的估计第五节记分卡法与其他度量法一、运用记分卡法度量操作风险的基本步骤二、操作风险的其他度量方法第六节操作风险度量方法的比较与分析一、关于基本指标法和标准法的比较与分析二、高级度量法三、贝叶斯神经网络模型和因果关系模型附录巴塞尔委员会对操作风险管理与监管的十项原则第六章流动性风险的度量第一节流动性风险度量方法概述一、筹资流动性风险度量方法简介——兼述筹资流动性风险管理的理论与策略二、市场流动性风险度量方法概述第二节筹资流动性风险的度量方法一、指标体系分析法二、缺口分析法三、期限结构分析法四、现金流量分析法五、基于VaR的流动性风险价值法六、行为L_VaR的估计第三节市场流动性风险的度量方法一、基于买卖价差的外生性La_VaR法二、内生市场流动性风险度量方法——基于最优变现策略的内生性La_VaR法三、外生和内生市场流动性风险度量方法比较附录经济学和金融学中的随机理论初步一、概率空间和随机变量二、条件概率和条件期望三、随机过程与鞅四、随机积分与几个常用定理五、随机微分方程参考文献
· · · · · · (收起)

出版者:复旦大学

作者:张金清

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页数:323

译者:

出版时间:2011-8

价格:35.00元

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isbn号码:9787309082746

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