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随机利率模型及相关衍生品定价
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发表于2024-11-23

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丛书系列:

图书标签: 利率  金融  随机过程   

随机利率模型及相关衍生品定价 2024 pdf epub mobi 电子书 图书描述

《随机利率模型及相关衍生品定价》介绍了利率和债券市场的随机模型和相关衍生产品的定价。全书共分十三章：前面两章介绍了随机微积分和关于股票期权的经典Black-Scholes定价理论；第三章简要介绍了短期利率模型；第四章介绍了零息债券的定义和定价；第六章介绍了远期利率建模的随机模型Heath-Jarrow-Morton和相应的无套利条件；第七章介绍了远期测度的构造及其在利率衍生产品的定价中的应用，同时也给出其在债券期权定价中的应用；第八章给出了估计和拟合利率曲线中出现的问题；第九章和第十章分别介绍LIBOR市场和Brace-Gatarek-Musiela(BGM)模型，并给出模型校正的要点。《随机利率模型及相关衍生品定价》还包括两个附录，附录A是关于数学的准备工具，附录B是关于该领域未来的发展和展望。每章中附带练习的完整答案在《随机利率模型及相关衍生品定价》的最后部分给出，部分练习是原创的，而另一部分是典型习题。

《随机利率模型及相关衍生品定价》主要针对高年级的本科生和初级阶段的研究生，并假设读者已掌握基本的概率知识。

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非常棒！除了有些记号看得不爽之外，堪称固定收益数学正式入门好伙伴哇咔咔～

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中央财大韦晓访问香港城市大学时和作者的学术交流成果，翻译了这本薄薄的利率模型，没有文字论述，只有数学公式，挺好，整本讲利率的书就剩下数学公式了，习题还有详细的解答，快速入门讲义系列。

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