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Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance Series) 2024 pdf epub mobi 電子書 下載

Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance Series)
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Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance Series) pdf epub mobi 著者簡介

Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance Series) pdf epub mobi 圖書描述

The second edition of this popular introduction to the classical underpinnings of the mathematics behind finance continues to combine sound mathematical principles with economic applications. Concentrating on the probabilistic theory of continuous arbitrage pricing of financial derivatives, including stochastic optimal control theory and Merton's fund separation theory, the book is designed for graduate students and combines necessary mathematical background with a solid economic focus. It includes a solved example for every new technique presented, contains numerous exercises, and suggests further reading in each chapter. In this substantially extended new edition Bjork has added separate and complete chapters on measure theory, probability theory, Girsanov transformations, LIBOR and swap market models, and martingale representations, providing two full treatments of arbitrage pricing: the classical delta-hedging and the modern martingales. More advanced areas of study are clearly marked to help students and teachers use the book as it suits their needs.

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發表於2024-05-29

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Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance Series) pdf epub mobi 讀後感

評分☆☆☆☆☆

看的是第三版，douban還沒更新信息，隻有第二版的。個人是很喜歡這本書，整本書全是啓發式寫法，技術都很簡單當然也不夠嚴格，目的是讓初學者建立套利的觀念，作為一本入門級的教材，無疑是非常成功的。如果隻想學套利定價的部分，隨機最優控製的那章沒必要看，不知道作者寫到...

評分☆☆☆☆☆

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評分☆☆☆☆☆

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評分☆☆☆☆☆

如果將寫作的清晰程度看作一段直綫，Bjok和Duffie無疑分彆列於這段綫的兩個端點。這本書容易讀到什麼程度？你甚至不需要想什麼，光是看著文字自然就明白瞭。但不要以為這是本幼兒園讀物，它是以測度論為基本語言的，我不知道Bjok是如何做到這一點的，嘆服中。  

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出版者:Oxford University Press, USA
作者:Tomas Bjork
出品人:
頁數:496
譯者:
出版時間:2004-05-06
價格:USD 110.00
裝幀:Hardcover
isbn號碼:9780199271269
叢書系列:

圖書標籤: finance  金融  quant  金融工程  數學  math  經濟學  quantitative   

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Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance Series) pdf epub mobi 用戶評價

評分☆☆☆☆☆

適閤數學/物理背景的人讀，注重數學理論的培養

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不咋地，其實

評分☆☆☆☆☆

當時這本書作為本科隨機利率模型學的，學的是後半部分，從利率開始講的。整體感覺還可以，雖然沒有說經典到像sherve的書那樣人盡皆知，但也不失為佳作。該書的精華就是利率模型部分，篇幅很大，講法還可以，不過證明的寫法個人不是特彆喜歡。打算把利率模型部分再讀一遍。

評分☆☆☆☆☆

I have used this book, it is very user friendly and easy to go through even without maths background

評分☆☆☆☆☆

內容比較平衡的入門教材。

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