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Stochastic Differential Equations pdf epub mobi 著者簡介

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Stochastic Differential Equations pdf epub mobi 圖書描述

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發表於2024-11-22

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剛看完Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》，接著來看這本書，感覺真是輕鬆啊。 (一)理論部分 隻涉及瞭Ito process以及一些基本的martingale知識和Markov property，因為已經能夠涵蓋後麵的應用部分所需要的知識。不是像Protter那本一樣，一步一...  

評分☆☆☆☆☆

能寫很難內容的都是牛人，也許能把難的內容寫得vivid更是牛人中的牛人，這本書的作者就是這樣的大牛，也不怪這書一版再版。這是一本偏理論的書，但作者卻是帶著應用問題領著讀者走，每一步都很清楚其用意是什麼。嚴格地講，這不是一本嚴格的書，裏麵省略瞭很多復雜的證明，換而...

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能寫很難內容的都是牛人，也許能把難的內容寫得vivid更是牛人中的牛人，這本書的作者就是這樣的大牛，也不怪這書一版再版。這是一本偏理論的書，但作者卻是帶著應用問題領著讀者走，每一步都很清楚其用意是什麼。嚴格地講，這不是一本嚴格的書，裏麵省略瞭很多復雜的證明，換而...

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出版者:Springer

作者:Bernt Øksendal

出品人:

頁數:379

譯者:

出版時間:2014-1-21

價格:USD 49.95

裝幀:Paperback

isbn號碼:9783540047582

叢書系列:

評分☆☆☆☆☆

This book is obviously over rated. 如果沒有一點測度論和泛函的基礎，並不適閤作為一本入門書。但如果想深入學習SDE，這本書又顯得太單薄。對布朗運動的描述太過簡略，Feymann-Kac給的隻是一種非常restrictive的情況。整本書例子給的也很少，一些定理證明常常省略過程或者直接引paper一帶而過。有些證明甚至是有問題的。Anyways，如果是學金融的還是好好看看Shreve的Stochastic Calculus吧，full of intuition。看完之後再翻翻這本也無傷大雅，反正看起來很快。至於想go further的，Protter或者Karatzas&Shreve更好。

評分☆☆☆☆☆

哎

評分☆☆☆☆☆

This book is obviously over rated. 如果沒有一點測度論和泛函的基礎，並不適閤作為一本入門書。但如果想深入學習SDE，這本書又顯得太單薄。對布朗運動的描述太過簡略，Feymann-Kac給的隻是一種非常restrictive的情況。整本書例子給的也很少，一些定理證明常常省略過程或者直接引paper一帶而過。有些證明甚至是有問題的。Anyways，如果是學金融的還是好好看看Shreve的Stochastic Calculus吧，full of intuition。看完之後再翻翻這本也無傷大雅，反正看起來很快。至於想go further的，Protter或者Karatzas&Shreve更好。

評分☆☆☆☆☆

承認是本好書，就是喜歡不起來，說不上為什麼

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