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Brownian Motion and Stochastic Calculus 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

Brownian Motion and Stochastic Calculus
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Brownian Motion and Stochastic Calculus pdf epub mobi 著者簡介

Brownian Motion and Stochastic Calculus pdf epub mobi 圖書描述

A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed, illustrated by results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, which in turn permit a presentation of recent advances in financial economics. The book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The whole is backed by a large number of problems and exercises.

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發表於2025-03-24

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Brownian Motion and Stochastic Calculus pdf epub mobi 讀後感

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這本書的特點是非常全麵，一切關於布朗運動的知識、連續半鞅隨機積分ITO公式的各種變形，都可以從該書找到，不是正文就是習題。寫得也極具啓發性，比如和一個stopping time相聯係的sigma代數filtration，一般的書都是直接給齣個定義，隻有這本書解釋瞭為什麼會有這樣的定...  

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出版者:Springer
作者:Ioannis Karatzas
出品人:
頁數:470
譯者:
出版時間:1991-8-25
價格:USD 64.95
裝幀:Paperback
isbn號碼:9780387976556
叢書系列:Graduate Texts in Mathematics

圖書標籤: 數學  金融  金融數學  金融工程  Mathematics  統計學  quant  Probability   

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Brownian Motion and Stochastic Calculus pdf epub mobi 用戶評價

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本科時金融隨機分析的教材，今天翻齣來看瞭一眼發現忘瞭些東西。

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結課瞭就假裝我已經看瞭這本書

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這不是金融書！這是數學書！

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Shreve讀數學前是德語係學生！

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好書，就是notation看得不習慣

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