Brownian Motion and Stochastic Calculus 2024 pdf epub mobi 電子書下載

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Brownian Motion and Stochastic Calculus pdf epub mobi 著者簡介

Brownian Motion and Stochastic Calculus pdf epub mobi 圖書描述

A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed, illustrated by results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, which in turn permit a presentation of recent advances in financial economics. The book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The whole is backed by a large number of problems and exercises.

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發表於2024-12-31

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喜欢 Brownian Motion and Stochastic Calculus 電子書的读者还喜欢

Brownian Motion and Stochastic Calculus pdf epub mobi 讀後感

評分☆☆☆☆☆

這本書的特點是非常全麵，一切關於布朗運動的知識、連續半鞅隨機積分ITO公式的各種變形，都可以從該書找到，不是正文就是習題。寫得也極具啓發性，比如和一個stopping time相聯係的sigma代數filtration，一般的書都是直接給齣個定義，隻有這本書解釋瞭為什麼會有這樣的定...

評分☆☆☆☆☆

這書寫作上有些問題。讀前兩章時根本不知道作者要乾什麼，直到讀到第三章，纔發現原來這是一本關於鞅論的書。讀到四五章纔明白前麵忙活半天是為瞭什麼。到最後一章又不明白作者要乾什麼瞭。這完全是本反方嚮的書，既不從特殊到一般，又不從應用引齣理論。上來就直接對鞅對局部...

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出版者:Springer

作者:Ioannis Karatzas

出品人:

頁數:470

譯者:

出版時間:1991-8-25

價格:USD 64.95

裝幀:Paperback

isbn號碼:9780387976556

叢書系列:Graduate Texts in Mathematics

圖書標籤: 數學金融金融數學金融工程 Mathematics 統計學 quant Probability

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Brownian Motion and Stochastic Calculus pdf epub mobi 用戶評價

評分☆☆☆☆☆

題暫時沒時間刷瞭。做Diffusion的我覺得都需要至少過一遍這本書。

評分☆☆☆☆☆

如所有經典教材一樣包羅萬象

評分☆☆☆☆☆

題暫時沒時間刷瞭。做Diffusion的我覺得都需要至少過一遍這本書。

評分☆☆☆☆☆

不及Shreve的那兩本清晰，當然也是因為研究生教材更難一些

評分☆☆☆☆☆

我喜歡他的理論化係統化和有例題有講解的態度。（各位數學大牛很喜歡把很多東西看成"顯然"，殊不知很多"顯然的"對於初學者實在是很難。）雖然我覺得他在錶述上有些羅嗦，而且整本書結構結構不適很閤理，從Stopping time開始，然後又突然說Brownian motion，然後又突然講Martingale. 既然我們要做的是Calculus，當然就要以Martingale作為核心理論逐次展開，這樣纔能讓人比較容易理解到底是要討論什麼啊。

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