第一讲从Basel Ⅰ到Base Ⅲ
风险与风险管理
为什么要监管银行
为何选择资本充足率
巴塞尔委员会与巴塞尔协议
从Basel Ⅰ到Basel Ⅲ
Basel Ⅲ的主要内容
中国的银行如何实施巴塞尔协议
第二讲8％的来龙去脉
监管资本的本质
监管资本的前世今生
8％的理论基础：单因素风险模型
敞口划分与监管资本要求
期限与监管资本要求
第三讲违约概率
违约的概念
默顿模型
违约概率统计模型
个人信用评分模型
校准
主标尺
第四讲违约损失率
违约损失率的概念
初级IRB法下违约损失率的确定
押品拆分规则
违约损失率模型的开发
第五讲违约风险敞口
违约风险敞口的概念
授信额度与额度授信
违约风险敞口模型的开发
第六讲市场风险管理
市场风险的管理逻辑
市场风险管理架构设计
市场风险管理流程
新产品审批
发行体风险管理
市场风险报告
市场风险数据管控
市场风险管理系统
第七讲市场风险计量
敞口
久期
VaR
期权风险的计量
CDS
市场风险经济资本
第八讲交易对手信用风险管理
交易对手信用风险管理的概念
交易对手信用风险的管理架构
交易对手敞口计量
交易对手信用风险的额度管理
交易信用风险的担保要求
信用价值调整CVA
第九讲运营风险高级计量法
运营风险的概念
运营风险高级计量法
损失事件的种类划分
高级计量法的监管要求
高级计量法的方案选择
损失分布法
第十讲信贷授权
信贷授权的动因
信贷授权的对象
信贷授权的额度确定
对受权人的激励约束
第十一讲准备金管理
准备金的概念与分类
准备金的计提与回拨
拨备覆盖率、拨贷比与信贷成本
准备金与监管资本、资本底线
第十二讲经济资本
经济资本的基本概念
单笔贷款的经济资本
贷款组合的经济资本
相关系数问题
风险限额
第十三讲压力测试
压力测试概述
压力测试情景设计
压力测试的逻辑设置
违约概率的压力测试模型
违约损失率的压力测试模型
基于投入产出模型的压力测试
整体性压力测试
第十四讲模型验证
模型区分能力
审慎性验证
模型稳定性验证
市场风险模型验证
第十五讲系统性风险管理
系统性风险的概念
单一机构导致系统性风险的机制
系统性风险及系统重要性的衡量
巴塞尔委员会关于系统重要性银行的评价方法
欧美国家对系统性风险管理的新举措
中国银行业如何防范和应对系统性风险
第十六讲整体性风险管理
风险管理理论与实践的历史沿革
从次贷危机看整体性风险管理的必要性
整体性风险管理的内涵
整体性风险管理的难点
巴塞尔委员会关于建立整体性风险管理体系的新要求
第十七讲巴塞尔协议的是是非非
阴谋论：巴塞尔协议与日本萧条
无用论：巴塞尔协议与2008年金融危机
超前论：中国银行业是否具备实施巴塞尔协议的条件
巴塞尔协议的本质
小结：通过实施巴塞尔协议实现与先进管理实践的接轨
第十八讲风险管理的“囚徒困境”
风险管理面临的新形势
动态竞争环境给风险管理带来新的挑战
银行业风险管理的发展方向
附录巴塞尔协议中的专有词汇中英文对照
参考文献
后记
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