第一講從Basel Ⅰ到Base Ⅲ
風險與風險管理
為什麼要監管銀行
為何選擇資本充足率
巴塞爾委員會與巴塞爾協議
從Basel Ⅰ到Basel Ⅲ
Basel Ⅲ的主要內容
中國的銀行如何實施巴塞爾協議
第二講8％的來龍去脈
監管資本的本質
監管資本的前世今生
8％的理論基礎：單因素風險模型
敞口劃分與監管資本要求
期限與監管資本要求
第三講違約概率
違約的概念
默頓模型
違約概率統計模型
個人信用評分模型
校準
主標尺
第四講違約損失率
違約損失率的概念
初級IRB法下違約損失率的確定
押品拆分規則
違約損失率模型的開發
第五講違約風險敞口
違約風險敞口的概念
授信額度與額度授信
違約風險敞口模型的開發
第六講市場風險管理
市場風險的管理邏輯
市場風險管理架構設計
市場風險管理流程
新産品審批
發行體風險管理
市場風險報告
市場風險數據管控
市場風險管理係統
第七講市場風險計量
敞口
久期
VaR
期權風險的計量
CDS
市場風險經濟資本
第八講交易對手信用風險管理
交易對手信用風險管理的概念
交易對手信用風險的管理架構
交易對手敞口計量
交易對手信用風險的額度管理
交易信用風險的擔保要求
信用價值調整CVA
第九講運營風險高級計量法
運營風險的概念
運營風險高級計量法
損失事件的種類劃分
高級計量法的監管要求
高級計量法的方案選擇
損失分布法
第十講信貸授權
信貸授權的動因
信貸授權的對象
信貸授權的額度確定
對受權人的激勵約束
第十一講準備金管理
準備金的概念與分類
準備金的計提與迴撥
撥備覆蓋率、撥貸比與信貸成本
準備金與監管資本、資本底綫
第十二講經濟資本
經濟資本的基本概念
單筆貸款的經濟資本
貸款組閤的經濟資本
相關係數問題
風險限額
第十三講壓力測試
壓力測試概述
壓力測試情景設計
壓力測試的邏輯設置
違約概率的壓力測試模型
違約損失率的壓力測試模型
基於投入産齣模型的壓力測試
整體性壓力測試
第十四講模型驗證
模型區分能力
審慎性驗證
模型穩定性驗證
市場風險模型驗證
第十五講係統性風險管理
係統性風險的概念
單一機構導緻係統性風險的機製
係統性風險及係統重要性的衡量
巴塞爾委員會關於係統重要性銀行的評價方法
歐美國傢對係統性風險管理的新舉措
中國銀行業如何防範和應對係統性風險
第十六講整體性風險管理
風險管理理論與實踐的曆史沿革
從次貸危機看整體性風險管理的必要性
整體性風險管理的內涵
整體性風險管理的難點
巴塞爾委員會關於建立整體性風險管理體係的新要求
第十七講巴塞爾協議的是是非非
陰謀論：巴塞爾協議與日本蕭條
無用論：巴塞爾協議與2008年金融危機
超前論：中國銀行業是否具備實施巴塞爾協議的條件
巴塞爾協議的本質
小結：通過實施巴塞爾協議實現與先進管理實踐的接軌
第十八講風險管理的“囚徒睏境”
風險管理麵臨的新形勢
動態競爭環境給風險管理帶來新的挑戰
銀行業風險管理的發展方嚮
附錄巴塞爾協議中的專有詞匯中英文對照
參考文獻
後記
· · · · · · (收起)