第 1章 期貨市場為何而生
1.1 期貨市場的起源 / 2
1.1.1 世界範圍內的期貨市場起源 / 2
1.1.2 我國期貨市場的起源 / 4
1.1.3 我國四大期貨交易所 / 4
1.2 立約與標準化閤約 / 5
1.2.1 農商立約 / 5
1.2.2 解構標準化閤約 / 6
1.3 一次完整的期貨交易 / 9
1.3.1 杠杆 / 9
1.3.2 做空 / 10
1.3.3 T 0 / 11
1.3.4 一些術語 / 11
1.4 打消一些疑慮 / 13
1.5 分析方法 / 14
第 2章 期貨的基本交易模式
2.1 套期保值 / 18
2.1.1 生産者的套期保值 / 18
2.1.2 消費者的套期保值 / 20
2.2 影響理論套利的基差 / 21
2.2.1 為什麼會存在基差 / 21
2.2.2 基差如何影響理論套期保值 / 22
2.3 金融期貨的套期保值 / 24
2.3.1 股票如何對應股指期貨 / 25
2.3.2 賣齣套期保值 / 25
2.3.3 買入套期保值 / 26
2.4 套利交易 / 28
2.4.1 跨交易所套利 / 28
2.4.2 跨品種套利 / 29
2.4.3 跨閤約套利 / 31
2.4.4 股指期貨無風險套利 / 32
第3章 K 綫圖分析
3.1 K 綫的畫法 / 36
3.2 K 綫反轉形態 / 37
3.2.1 錘子綫 / 38
3.2.2 啓明星 / 40
3.2.3 刺透形態 / 41
3.2.4 看漲抱綫形態 / 43
3.2.5 上吊綫 / 45
3.2.6 黃昏之星 / 46
3.2.7 烏雲蓋頂 / 48
3.2.8 看跌抱綫 / 50
3.2.9 流星綫 / 52
3.2.10 孕綫 / 53
3.3 持續形態 / 55
3.3.1 跳空窗口 / 55
3.3.2 跳空並列陰陽綫 / 57
3.3.3 平颱跳空 / 59
3.3.4 上升/ 下降三法 / 61
3.4 對K 綫形態的深入思考 / 63
3.4.1 條件全麵嚴格量化 / 63
3.4.2 形態轉換 / 65
3.4.3 幾無大用 / 68
第4章 趨勢
4.1 道氏理論 / 71
4.1.1 趨勢的定義 / 71
4.1.2 趨勢的方嚮 / 73
4.1.3 道氏理論的基本原則 / 75
4.2 峰榖的支撐與壓製 / 79
4.2.1 支撐與壓製 / 79
4.2.2 支撐與壓製的角色轉換 / 82
4.3 趨勢綫 / 84
4.3.1 趨勢綫的畫法 / 84
4.3.2 123 原則 / 87
第5章 價格形態
5.1 反轉價格形態 / 91
5.1.1 頭肩頂底反轉形態 / 91
5.1.2 雙重頂底反轉形態 / 95
5.1.3 三重頂底反轉形態 / 99
5.1.4 圓弧頂底反轉形態 / 102
5.1.5 V 形反轉形態 / 103
5.2 持續形態 / 104
5.2.1 三角形形態 / 105
5.2.2 楔形形態 / 109
5.2.3 喇叭形形態 / 109
5.2.4 旗形持續形態 / 111
5.2.5 矩形形態 / 112
5.3 形態之間的轉化 / 113
5.3.1 充當頂部或底部的楔形形態 / 113
5.3.2 充當頂部或底部的喇叭形形態 / 114
5.3.3 充當頂部或底部的三角形形態 / 114
5.3.4 頭肩形態為持續形態 / 116
第6章 移動平均綫係統
6.1 移動平均綫的種類與計算方法 / 119
6.1.1 算術移動平均綫 / 119
6.1.2 綫性加權移動平均綫 / 123
6.1.3 指數加權移動平均綫 / 123
6.2 單根移動平均綫的應用 / 125
6.2.1 K 綫穿插單根均綫 / 125
6.2.2 單根均綫斜率法 / 133
6.3 雙均綫法 / 138
6.3.1 雙均綫交叉法 / 138
6.3.2 雙均綫斜率法 / 142
6.4 三均綫法 / 145
6.4.1 多頭排列與空頭排列 / 145
6.4.2 黃金榖與死亡榖 / 146
6.5 均綫纏繞 / 148
6.6 葛南維八法 / 149
第7章 技術指標
7.1 KD 隨機震蕩指標 / 152
7.1.1 KD 底層邏輯 / 152
7.1.2 超買超賣 / 154
7.1.3 KD 斧 / 157
7.1.4 背離 / 160
7.1.5 簡單配閤 / 163
7.2 MACD 指數平滑移動平均綫 / 167
7.2.1 MACD 底層邏輯 / 167
7.2.2 零軸 / 168
7.2.3 交叉 / 172
7.2.4 背離 / 176
7.3 布林綫 / 178
7.3.1 布林綫底層邏輯 / 178
7.3.2 三軌綫狀態 / 180
7.3.3 方嚮判斷 / 185
7.4 其他指標的底層邏輯 / 189
7.4.1 RSI 強弱指標 / 190
7.4.2 WR 威廉指標 / 191
7.4.3 MTM 動量指標 / 192
7.4.4 ROC 變動速率指標 / 193
第8章 構建交易係統
8.1 構建交易係統的邏輯基礎 / 196
8.1.1 趨勢跟蹤的邏輯基礎 / 197
8.1.2 小數定律終將打破 / 197
8.1.3 邏輯基礎在，趨勢便在 / 198
8.2 一套熟悉的交易係統——三重濾網 / 199
8.2.1 三道過濾網 / 199
8.2.2 一次完整的原版三重濾網交易 / 200
8.2.3 三重濾網優化 / 204
8.3 我的方法論 / 207
8.3.1 何為趨勢 / 208
8.3.2 定義峰榖 / 208
8.3.3 去除無意義K 綫 / 210
8.3.4 取勢 / 214
8.3.5 道氏理論方法論 / 216
8.3.6 趨勢綫 / 220
8.3.7 峰榖交疊 / 222
8.3.8 兩根趨勢綫 / 227
8.3.9 原則2 處的買點 / 229
8.3.10 不斷失敗的原則2 / 230
8.3.11 持有階段 / 231
8.3.12 級彆轉換 / 234
8.3.13 意外突破大級彆趨勢綫 / 235
8.3.14 資金管理 / 236
8.3.15 我的方法論係統迴測 / 237
8.4 實戰 / 240
8.4.1 鐵礦石1705 實戰 / 241
8.4.2 豆粕實戰 / 247
參考文獻 / 256
· · · · · · (收起)