《股票指數期貨:投資、套利與套期保值》對股票指數期貨的基本理論和方法作瞭比較係統的介紹,重點闡述股票指數期貨的套利交易和套期保值交易。全書分為三部分,第一部分包括第1-4章,主要介紹股票指數期貨的基本概念,如期貨、遠期、股票指數、股票指數期貨、股票指數期貨的交易策略、定價方法與風險控製等基本概念和基本方法;第二部分包括第5-7章,主要介紹股票指數期貨的套利交易的概念、方法,重點是具有實用價值的套利邊界的確定方法、實現套利策略的關鍵技術——指數復製方法等;第三部分包括第8章和第9章,主要介紹利用股票指數期貨管理係統性風險的套期保值方法,重點是股票指數期貨的最優套期保值方法,采用不同風險度量,如方差、風險價值VaR等,考慮交易費用情形下最優套頭比的確定方法以及套期保值的效率。
發表於2024-08-26
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