出版前言前言教学建议第1章 绪论 1．1 什么是计量经济学 1．2 计量经济学与其他学科的关系 1．3 计量经济研究的步骤 1．4 计量经济学的发展 1．5 计量经济分析软件 本章小结 思考与练习第2章 回归模型 2．1 回归分析概述 2．2 一元线性回归模型 2．3 多元线性回归模型 2．4 回归模型的统计检验 2．5 预测 2．6 非线性回归模型 案例分析：伦敦铜期货价格模型 本章小结 思考与练习第3章 回归模型的扩展 3．1 异方差性 3．2 自相关性 3．3 多重共线性 3．4 虚拟变量 案例分析：香港恒生指数影响因素分析 模型 本章小结 思考与练习第4章 时间序列模型 4．1 随机时间序列模型概述 4．2 时间序列的平稳性及其检验 4．3 时间序列的格兰杰因果检验 案例分析：银行股与上证指数的因果关 系检验 本章小结 思考与练习第5章 协整与误差修正模型 5．1 变量的协整关系与协整检验 5．2 误差修正模型 案例分析：我国金融发展与经济增长的 协整分析 本章小结 思考与练习第6章 ARCH模型及其扩展形式 6．1 ARCH模型及其扩展形式概述 6．2 ARCH效应检验 6．3 GARCH类模型的估计与检验 案例分析：GARCH类模型在金融领域的应用 本章小结 思考与练习第7章 离散因变量模型与受限因变量模型 7．1 线性概率模型及其存在的问题 7．2 Logstie回归和Probit过程 7．3 排序选择模型 7．4 Tobit模型 本章小结 思考与练习第8章 SAS软件简介与金融数据分析 8．1 SAS系统简介 8．2 SAS系统的数据库 8．3 金融数据分析——回归分析 8．4 金融数据分析——时间 序列分析 本章小结 思考与练习第9章 金融实证论文写作 9．1 金融市场理论与计量经济方法 9．2 金融实证论文写作框架 本章小结 思考与练习附录参考文献
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