齣版前言前言教學建議第1章 緒論 1．1 什麼是計量經濟學 1．2 計量經濟學與其他學科的關係 1．3 計量經濟研究的步驟 1．4 計量經濟學的發展 1．5 計量經濟分析軟件 本章小結 思考與練習第2章 迴歸模型 2．1 迴歸分析概述 2．2 一元綫性迴歸模型 2．3 多元綫性迴歸模型 2．4 迴歸模型的統計檢驗 2．5 預測 2．6 非綫性迴歸模型 案例分析：倫敦銅期貨價格模型 本章小結 思考與練習第3章 迴歸模型的擴展 3．1 異方差性 3．2 自相關性 3．3 多重共綫性 3．4 虛擬變量 案例分析：香港恒生指數影響因素分析 模型 本章小結 思考與練習第4章 時間序列模型 4．1 隨機時間序列模型概述 4．2 時間序列的平穩性及其檢驗 4．3 時間序列的格蘭傑因果檢驗 案例分析：銀行股與上證指數的因果關 係檢驗 本章小結 思考與練習第5章 協整與誤差修正模型 5．1 變量的協整關係與協整檢驗 5．2 誤差修正模型 案例分析：我國金融發展與經濟增長的 協整分析 本章小結 思考與練習第6章 ARCH模型及其擴展形式 6．1 ARCH模型及其擴展形式概述 6．2 ARCH效應檢驗 6．3 GARCH類模型的估計與檢驗 案例分析：GARCH類模型在金融領域的應用 本章小結 思考與練習第7章 離散因變量模型與受限因變量模型 7．1 綫性概率模型及其存在的問題 7．2 Logstie迴歸和Probit過程 7．3 排序選擇模型 7．4 Tobit模型 本章小結 思考與練習第8章 SAS軟件簡介與金融數據分析 8．1 SAS係統簡介 8．2 SAS係統的數據庫 8．3 金融數據分析——迴歸分析 8．4 金融數據分析——時間 序列分析 本章小結 思考與練習第9章 金融實證論文寫作 9．1 金融市場理論與計量經濟方法 9．2 金融實證論文寫作框架 本章小結 思考與練習附錄參考文獻
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