第1章 基差與升貼水
1.1 基差及其構成
1.2 什麼是升貼水
1.3點價與基差交易
1.4 基差與交易方嚮
第2章　期限結構暗示瞭什麼
2.1 什麼是期限結構
2.2 期限結構反映瞭什麼
2.3 期限結構與商品價格的關係
2.4 利潤同樣具有期限結構
2.5 期限結構與價格漲跌的進一步解讀
第3章　如何理解商品的周期
3.1 工業品的庫存周期
3.2 農産品的蛛網周期
3.3 生長特性導緻的供應周期
3.4 天氣因素導緻的行情周期
第4章　産業鏈分析主要看什麼
4.1 供需平衡分析是基礎
4.2 庫存與利潤在産業鏈中的分布
4.3 上中下遊側重點是什麼
4.4 工業品與農産品的分析重點
第5章 期貨交易中的正確思維
5.1 期貨交易的核心是概率思維
5.2 讓自己的交易處於平衡狀態
5.3 事前風控的理念與操作方法
5.4 忠於客觀，利用主觀
第6章 驅動力與信號驗證
6.1 期貨分析的三種方法
6.2 驅動力與信號驗證的理念
6.3 先存疑後驗證的信息解讀方式
第7章 基於“庫存+基差+利潤”的交易邏輯
7.1 基於基差的交易邏輯
7.2 基於“庫存+基差”的交易邏輯
7.3 基於“庫存+基差+利潤”的交易方法
7.4 “庫存+基差+利潤”交易邏輯的注意事項
第8章 對商品期貨如何做價值投資
8.1 什麼是真正的價值投資
8.2 對主力閤約如何做價值投資
8.3 對單個商品如何做價值投資
8.4 如何以定投的方式做商品期貨
第9章 基於“估值+驅動”的交易邏輯
9.1 如何尋找估值指標
9.2 如何構造驅動指標
9.3 如何量化“估值+驅動”交易邏輯
9.4 “估值+驅動”交易邏輯的變形
第10章 倉單在交易中的重要性
10.1 注冊倉單與有效預報
10.2 倉單與期貨升貼水的關係
10.3 注冊倉單與庫存的關係
10.4 倉單強製注銷的意義
第11章 基於“倉單+基差”的交易邏輯
11.1 什麼是虛實盤比
11.2 基於“倉單+基差”的交易方法
11.3 基於“期限結構+倉單驗證”的跨期交易
11.4 期貨交易中的兩個安全邊際
第12章 關於交割製度應該注意哪些事
12.1 倉單有效期的重要性
12.2 標準品與替代品的升貼水情況
12.3 基準交割倉庫所在地
第13章 跨期套利的核心邏輯
13.1 如何理解正套與反套
13.2　跨期套利常見的四種邏輯
13.3　基於“庫存+基差+利潤”的跨期策略
13.4　跨期套利如何看著基差來做月差
13.5　期限結構與庫存倉單驗證的跨期策略
13.6 基於預期邏輯的跨期套利
第14章 跨品種套利的交易思路
14.1 基於産業利潤的套利邏輯
14.2 基於伴生關係的套利邏輯
14.3 基於替代關係的套利邏輯
14.4 基於宏觀對衝的套利邏輯
14.5 基於期限結構的套利邏輯
第15章 行情反轉的重要信號
15.1 行情反轉的三個重要信號
15.2 根據主力持倉判斷行情反轉
15.3 根據盤麵供求關係判斷反轉
· · · · · · (收起)