第Ⅰ篇 遞歸方法的帝國主義
第1章 概述
1.1 提示
1.2 一個共同的祖先
1.3 儲蓄問題
1.3.1 綫性一二次持久收入理論
1.3.2 預防性儲蓄
1.3.3 完全市場、保險和財富的分布
1.3.4 比利(Bewley)模型
1.3.5 標準的消費模型中的曆史依賴性(History dependence)
1.3.6 增長理論
1.3.7 來自動態最優稅收的極限結果
1.3.8 資産定價
1.3.9 多種資産
1.4 遞歸方法
1.4.1 方法論：動態規劃提齣的問題
1.4.2 動態規劃麵臨的質疑
1.4.3 動態規劃的強有力迴應
1.4.4 曆史依賴性和“動態規劃的平方
1.4.5 動態的委托一代理問題
1.4.6 更多的應用
第Ⅱ篇 工 具
第2章 時間序列
2.1 兩個有用的工具
2.2 馬爾科夫鏈
2.2.1 平穩分布
2.2.2 漸近平穩
2.2.3 期望
2.2.4 預測函數
2.2.5 不變函數與遍曆性
2.2.6 模擬馬爾科夫鏈
2.2.7 似然函數
2.3 連續狀態的馬爾科夫鏈
2.4 綫性隨機差分方程
2.4.1 一階和二階矩
2.4.2 脈衝反應函數
2.4.3 預測和貼現
2.4.4 二次型的幾何和
2.5 迴歸
2.5.1 譜
2.5.2 例
2.6 例：LQ持久收入模型
2.6.1 不變子空間方法
2.7 利率的期限結構
2.7.1 隨機貼現因子
2.7.2 對數正態債券定價模型
2.7.3 依賴於logm1+1的序列相關的收益麯綫的斜率
2.7.4 巴剋斯和濟恩的隨機貼現因子
2.7.5 逆嚮操作隨機貼現因子
2.8 估計
2.9 結束語
附錄A：綫性差分方程
練習
第3章 動態規劃
3.1 序列問題
3.1.1 三種計算方法
3.1.2 柯布一道格拉斯約束，對數偏好
3.1.3 歐拉方程
3.1.4 歐拉方程的一個例子
3.2 隨機控製問題
3.3 結束語
練習
第4章 動態規劃的實際應用
4.1 維數的限製
4.2 狀態空間的離散化
4.3 離散狀態的動態規劃
4.4 霍華德改進算法的應用
4.5 數值方法
4.5.1 修正的策略迭代
4.6 貝爾曼方程的例子
4.6.1 例1：計算期望效用
4.6.2 例2：風險一敏感偏好
4.6.3 例3：經濟周期的成本
4.7 多項式逼近
4.7.1 推薦的計算策略
4.7.2 切比雪夫多項式
4.7.3 算法：總結
4.7.4 保形樣條函數
4.8 結束語
第5章 綫性二次動態規劃
5.1 引言
5.2 最優綫性調節器問題
5.2.1 值函數迭代
5.2.2 貼現的綫性調節器問題
5.2.3 策略改進算法
5.3 隨機最優綫性調節器問題
5.3.1 確定性等價的討論
5.4 綫性調節器問題中的影子價格
5.4.1 穩定性
5.5 拉格朗日公式
5.6 卡爾曼濾波
5.6.1 穆思的例子
5.6.2 約萬諾維奇的例子
5.7 結束語
附錄A：矩陣公式
附錄B：綫性二次近似
5.B.1 例：隨機增長模型
5.B.2 基德蘭德和普雷斯科特的方法
5.B.3 乏的決定
5.B4對數綫性近似
5.B.5 趨勢移動
練習
第6章 搜尋，匹配和失業
6.1 引言
6.2 預備知識
6.2.1 非負隨機變量
6.2.2 保均展形
6.3 麥考爾的跨期工作搜尋模型
6.3.1 保均展形的影響
6.3.2 允許辭職
6.3.3 等待時間
6.3.4 解雇
6.4 湖模型
6.5 職業選擇模型
6.6 約萬諾維奇匹配模型的一個簡化形式
6.6.1 遞歸公式及解
6.6.2 內生統計量
6.7 約萬諾維奇模型的長期版本
6.7.1 貝爾曼方程
6.8 結束語
附錄A：更多數值動態規劃的例子
6.A.1 例4：搜尋
6.A.2 例5：約萬諾維奇模型
練習
第Ⅲ篇 競爭均衡與應用
第7章 遞歸的(局部)均衡
7.1 均衡的概念
7.2 例：調整成本
7.2.1 一個計劃問題
7.3 遞歸的競爭性均衡
7.4 馬爾科夫完美均衡
7.4.1 計算
7.5 綫性馬爾科夫完美均衡
7.5.1 例
……
第8章 完全市場的競爭性均衡
第9章 世代交疊模型
第10章 李嘉圖等價
第11章 增長模型中的財政政策
第12章 遞歸的競爭性均衡
第13章 資産定價
第14章 經濟增長
第15章 帶承諾的最優稅收
第Ⅳ篇 儲蓄問題與比利模型
第16章 自我保險
第17章 不完全市場模型
第Ⅴ篇 遞歸閤同
第18章 動態斯塔剋貝格問題
第19章 保險與激勵
第20章 沒有承諾的均衡
第21章 最優化保險
第22章 可信的政府政策
第23章 國際貿易中的兩個模型
第Ⅵ篇 古典貨幣經濟學與搜尋
第24章 通貨膨脹的財政貨幣理論
第25章 信用與通貨
第26章 均衡，搜尋與匹配
第Ⅶ篇 技術附錄
附錄A 泛函分析
附錄B 控製與濾波
· · · · · · (收起)