The implementation of sound quantitative risk models is a vital concern for all financial institutions, and this trend has accelerated in recent years with regulatory processes such as Basel II. This book provides a comprehensive treatment of the theoretical concepts and modelling techniques of quantitative risk management and equips readers - whether financial risk analysts, actuaries, regulators, or students of quantitative finance - with practical tools to solve real-world problems. The authors cover methods for market, credit, and operational risk modelling; place standard industry approaches on a more formal footing; and describe recent developments that go beyond, and address main deficiencies of, current practice. The book's methodology draws on diverse quantitative disciplines, from mathematical finance through statistics and econometrics to actuarial mathematics. Main concepts discussed include loss distributions, risk measures, and risk aggregation and allocation principles. A main theme is the need to satisfactorily address extreme outcomes and the dependence of key risk drivers. The techniques required derive from multivariate statistical analysis, financial time series modelling, copulas, and extreme value theory. A more technical chapter addresses credit derivatives. Based on courses taught to masters students and professionals, this book is a unique and fundamental reference that is set to become a standard in the field.
發表於2024-05-29
Quantitative Risk Management 2024 pdf epub mobi 電子書 下載
第一,這是本好書,但是門檻比較高。如果概率統計的基礎不好,這本書就是天書。 第二,這本書偏理論,最好搭配一本偏應用的書。 第三,修訂版已經齣來瞭,最好看新版的。 第四,這本書有配套的網頁上麵有相應的代碼和補充資料。 第五,這本書就我看過的部分,極值理論的介紹是...
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圖書標籤: 金融 風險管理 金融風險管理 Risk finance Finance 金融類 管理學
主要看瞭第5-7章,隨便掃瞭幾眼其他書感覺還是這本好
評分對它的感情簡潔而強烈 fuck!
評分你讀讀看!!!
評分https://www.qrmtutorial.org/ 這本書的youtube 視頻、R code。
評分~哎。。。。。。。。讀過和沒讀過一樣,超越我智慧的東西,給個推薦得瞭
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