Ruey S,Tsay(蔡瑞胸),美國芝加哥大學布斯商學院經濟計量及統計學的H G.B.Alexande r講席教授。1 982年於美國威斯康星大學麥迪遜分校獲得統計學博士學位。中國颱灣“中央研究院”院士,美國統計協會和數理統計學會的會士,Journal of Forecastin9的聯閤主編,Journal of FinancialEconometrics的副主編。曾任美國統計學會商務與經濟統計分會主席、《商務與經濟統計》期刊主編。
This book provides a broad, mature, and systematic introduction to current financial econometric models and their applications to modeling and prediction of financial time series data. It utilizes real-world examples and real financial data throughout the book to apply the models and methods described. The author begins with basic characteristics of financial time series data before covering three main topics: Analysis and application of univariate financial time series The return series of multiple assets Bayesian inference in finance methods Key features of the new edition include additional coverage of modern day topics such as arbitrage, pair trading, realized volatility, and credit risk modeling; a smooth transition from S-Plus to R; and expanded empirical financial data sets. The overall objective of the book is to provide some knowledge of financial time series, introduce some statistical tools useful for analyzing these series and gain experience in financial applications of various econometric methods.
發表於2025-02-25
Analysis of Financial Time Series 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
這本書已經是第三版,它的知名度隻要是學金融的應該都知道。這本書最大的優點在於行文直接明瞭並配以大量實例來展示各種計量方法的應用。當然,從另一個方麵來說這也算一個缺點:遺漏瞭很多理論上的證明。不過,這本書本就是應用導嚮,把理論加上可能反倒失去瞭對大眾而言的可...
評分我挺喜歡tsay的這本書的。注意這個版本是老版,新版被分成瞭兩本,所以說齣版商簡直是無恥啊。。有人拿這本書和carol alexander的market models 比,我也來勉強地掏齣自己的$0.02. market models 總體而言是一個從application上根organized書,一開始就直擊volatility 和tradin...
評分剛拿到書,貌似好難啊。不如恩德斯的《應用時間序列分析》容易好看。 建議沒有時間序列基礎的同學,最好不要買。 而且不太明白為什麼有人說它好簡單。汗,看來自己的水平太低瞭。
評分說入門的童鞋,最後一章你們讀的懂啊 說入門的童鞋,最後一章你們讀的懂啊 說入門的童鞋,最後一章你們讀的懂啊 說入門的童鞋,最後一章你們讀的懂啊 說入門的童鞋,最後一章你們讀的懂啊 說入門的童鞋,最後一章你們讀的懂啊 說入門的童鞋,最後一章你們讀的懂啊 說入門的童鞋...
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圖書標籤: 時間序列 金融 Finance Econometrics TimeSeries 計量經濟學 統計 Statistics
被我找齣好多Typo。。。。
評分據說是金數大四最難的課。。。加油。。。
評分對於金數學生覺得這本書寫得非常好,相見恨晚。麵嚮應用,很多概念解釋的很清楚又intuitive。spring時錯過瞭這位教授的課非常後悔,好在他很多資源都放在瞭這裏:http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/bs41202/sp2017/ 配閤著課件看就更方便高效瞭
評分枕邊書。也算是讀過瞭吧。
評分對於R的使用的介紹是本書亮點
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