Ruey S,Tsay(蔡瑞胸),美國芝加哥大學布斯商學院經濟計量及統計學的H G.B.Alexande r講席教授。1 982年於美國威斯康星大學麥迪遜分校獲得統計學博士學位。中國颱灣“中央研究院”院士,美國統計協會和數理統計學會的會士,Journal of Forecastin9的聯閤主編,Journal of FinancialEconometrics的副主編。曾任美國統計學會商務與經濟統計分會主席、《商務與經濟統計》期刊主編。
This book provides a broad, mature, and systematic introduction to current financial econometric models and their applications to modeling and prediction of financial time series data. It utilizes real-world examples and real financial data throughout the book to apply the models and methods described. The author begins with basic characteristics of financial time series data before covering three main topics: Analysis and application of univariate financial time series The return series of multiple assets Bayesian inference in finance methods Key features of the new edition include additional coverage of modern day topics such as arbitrage, pair trading, realized volatility, and credit risk modeling; a smooth transition from S-Plus to R; and expanded empirical financial data sets. The overall objective of the book is to provide some knowledge of financial time series, introduce some statistical tools useful for analyzing these series and gain experience in financial applications of various econometric methods.
發表於2025-01-22
Analysis of Financial Time Series 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
研究生time series的課本。 這書覆蓋的topic挺廣的,算是百科全書類的吧,個人覺得不適閤初學者用,有些東西寫得太深。從前麵的neural network進行數值計算參數(隻談論forward feeding 沒談back propagation),到後來簡單的Markov model(初學者要自己動手實現這個還是有點小...
評分研究生time series的課本。 這書覆蓋的topic挺廣的,算是百科全書類的吧,個人覺得不適閤初學者用,有些東西寫得太深。從前麵的neural network進行數值計算參數(隻談論forward feeding 沒談back propagation),到後來簡單的Markov model(初學者要自己動手實現這個還是有點小...
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評分說入門的童鞋,最後一章你們讀的懂啊 說入門的童鞋,最後一章你們讀的懂啊 說入門的童鞋,最後一章你們讀的懂啊 說入門的童鞋,最後一章你們讀的懂啊 說入門的童鞋,最後一章你們讀的懂啊 說入門的童鞋,最後一章你們讀的懂啊 說入門的童鞋,最後一章你們讀的懂啊 說入門的童鞋...
評分內容還行,錯誤不少,中文版的網站和勘誤錶呢?英文的都已經找到瞭。中文版的呢? 我覺得所有齣版瞭之後沒有勘誤錶的書都是不負責的書,是謂壞書。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...
圖書標籤: 時間序列 金融 Finance Econometrics TimeSeries 計量經濟學 統計 Statistics
兩年後再讀英文版,還見到瞭作者的真人上課,評分麼也還是一樣的,跟上一版相比coding的部分加瞭R script,也還是保留瞭S-PLUS,不過那還真的有人在用末?
評分Especially love the way it presents the GARCH family. The book also serves as a cookbook of financial time series analysis, with well maintained modeling guidance, sample code, and example data.
評分什麼都講一點但是什麼都沒講很清楚,技術細節完全沒有,證明全跳typo還很多,好吧可能是因為作者說的這課最早是開給MBA上的所以要足夠地intuitive,三星半。
評分這是我看過的最好的時間序列的掃盲讀本,所有非數學專業齣身的金融統計研究或愛好者都應該從這本書登堂入室。
評分枕邊書。也算是讀過瞭吧。
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