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Modeling Derivatives in C++ (Wiley Finance)

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Modeling Derivatives in C++ (Wiley Finance) pdf epub mobi 著者簡介

Modeling Derivatives in C++ (Wiley Finance) pdf epub mobi 圖書描述

This book is the definitive and most comprehensive guide to modeling derivatives in C++ today. Providing readers with not only the theory and math behind the models, as well as the fundamental concepts of financial engineering, but also actual robust object-oriented C++ code, this is a practical introduction to the most important derivative models used in practice today, including equity (standard and exotics including barrier, lookback, and Asian) and fixed income (bonds, caps, swaptions, swaps, credit) derivatives. The book provides complete C++ implementations for many of the most important derivatives and interest rate pricing models used on Wall Street including Hull-White, BDT, CIR, HJM, and LIBOR Market Model. London illustrates the practical and efficient implementations of these models in real-world situations and discusses the mathematical underpinnings and derivation of the models in a detailed yet accessible manner illustrated by many examples with numerical data as well as real market data. A companion CD contains quantitative libraries, tools, applications, and resources that will be of value to those doing quantitative programming and analysis in C++. Filled with practical advice and helpful tools, Modeling Derivatives in C++ will help readers succeed in understanding and implementing C++ when modeling all types of derivatives.

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Modeling Derivatives in C++ (Wiley Finance) pdf epub mobi 讀後感

評分☆☆☆☆☆

學習瞭一年的金工其實就這本書最核心最實用，其他的理論書看看就好。很多理論書還有重復部分，注意區分。額。。豆瓣說我評論太短。。這本書最好的就是把抽象的模型具體化自己動手寫完書中的程序會對整個模型顯得得心應手

評分☆☆☆☆☆

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出版者:Wiley

作者:Justin London

出品人:

頁數:819

譯者:

出版時間:2004-09-17

價格:USD 95.00

裝幀:Paperback

isbn號碼:9780471654643

叢書系列:

圖書標籤: C++ 金融 Finance quant Programming Modeling 數學 Derivatives

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評分☆☆☆☆☆

其實這一本就夠瞭，各種model如何編程都有寫，雖然這些model比較老嗬嗬。最實用的一本書！！作者現在美國，具體乾什麼不清楚，拿瞭無數個學位。（這本應該是《Modeling derivatives in C++》）

評分☆☆☆☆☆

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