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发表于2024-11-21

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Stochastic Differential Equations 电子书 读后感

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刚看完Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》,接着来看这本书,感觉真是轻松啊。 (一)理论部分 只涉及了Ito process以及一些基本的martingale知识和Markov property,因为已经能够涵盖后面的应用部分所需要的知识。不是像Protter那本一样,一步一...  

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能写很难内容的都是牛人,也许能把难的内容写得vivid更是牛人中的牛人,这本书的作者就是这样的大牛,也不怪这书一版再版。这是一本偏理论的书,但作者却是带着应用问题领着读者走,每一步都很清楚其用意是什么。严格地讲,这不是一本严格的书,里面省略了很多复杂的证明,换而...

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出版者:Springer
作者:Bernt Øksendal
出品人:
页数:379
译者:
出版时间:2014-1-21
价格:USD 49.95
装帧:Paperback
isbn号码:9783540047582
丛书系列:

图书标签: 数学  随机分析  SDE  金融数学  金融  Quant  Mathematics  Probability   


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Stochastic Differential Equations 2024 pdf epub mobi 用户评价

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SDE经典

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oksendal的书是SDE里面最简单的 stochastic calculus for financial math的课本,的确比较精简实用。但有些问题还是讲的不够透彻

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入门

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写得很有条理 读起来非常通顺 许多重要的结论应用在习题里面.

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oksendal的书是SDE里面最简单的 stochastic calculus for financial math的课本,的确比较精简实用。但有些问题还是讲的不够透彻

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